Сравнение SQY с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
SQY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 22.45% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и ULTY
SQY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
SQY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
SQY
ULTY
Сравнение SQY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.42 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.74 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.51 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 1.11 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.42 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.06 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SQY и ULTY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и ULTY
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и ULTY
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -26.85% | -25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -24.16% | -13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -20.55% | -24.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -9.06% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 11.12% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и ULTY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 9.06% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 17.10% | +15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 25.28% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 27.62% | +15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 27.62% | +15.14% |