Сравнение SQY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
SQY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | 4.09% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и TCAL
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
SQY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
SQY
TCAL
Сравнение SQY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.09 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | -0.05 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.15 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.52 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.09 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.06 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SQY и TCAL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и TCAL
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и TCAL
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -7.24% | -45.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -7.24% | -30.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -5.27% | -39.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -1.61% | -19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 2.16% | +13.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и TCAL
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 3.39% | +8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 7.60% | +24.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 11.67% | +33.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 11.66% | +31.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 11.66% | +31.10% |