Сравнение SQY с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
SQY и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.39% | -29.43% | 21.72% | 50.27% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
SQY
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -19.31%
- 1 год
- -3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и PAPI
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
SQY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
SQY
PAPI
Сравнение SQY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.82 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.23 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.08 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 4.62 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.82 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.02 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между SQY и PAPI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и PAPI
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.04%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.04% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и PAPI
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -14.27% | -38.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -11.59% | -26.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -2.82% | -41.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.73% | -2.57% | -18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 2.72% | +13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и PAPI
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 3.21% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.56% | 7.51% | +25.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.37% | 14.14% | +31.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 11.96% | +30.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.80% | 11.96% | +30.84% |