Сравнение SQY с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Mastercard Inc (MA).
SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и MA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
MA Mastercard Inc | -13.75% | 9.04% | 24.17% | 6.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.75%.
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -13.75%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -9.85%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQY vs. MA — Ранг доходности на риск
SQY
MA
Сравнение SQY c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.41 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | -0.41 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.52 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.26 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.41 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.84 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между SQY и MA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и MA
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности MA в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и MA
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и MA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -62.67% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -18.92% | -18.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -17.68% | -26.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -9.76% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 7.79% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и MA
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 6.92% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 16.17% | +16.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 24.22% | +21.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 23.86% | +18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 26.79% | +15.97% |