Сравнение SQY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
SQY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 18.74% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и IVVW
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
SQY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
SQY
IVVW
Сравнение SQY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.89 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.41 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.27 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 7.59 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.89 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.88 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между SQY и IVVW составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и IVVW
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и IVVW
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -16.79% | -35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -11.21% | -26.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -2.90% | -41.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -1.87% | -18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 1.88% | +14.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и IVVW
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 4.54% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 6.63% | +25.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 15.56% | +29.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 13.10% | +29.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 13.10% | +29.66% |