Сравнение SQY с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
SQY и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 21.72% | 33.88% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и GOOP
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Доходность на риск
SQY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
SQY
GOOP
Сравнение SQY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 2.41 | -2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 3.20 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.42 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.03 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 12.30 | -12.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.41 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.26 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между SQY и GOOP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и GOOP
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и GOOP
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -27.49% | -24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -23.32% | -14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -15.24% | -29.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -6.44% | -14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 5.75% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и GOOP
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеют волатильность 11.70% и 11.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 11.35% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 20.01% | +12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 28.37% | +16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 24.75% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 24.75% | +18.01% |