Сравнение SQY с FBY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY).
SQY и FBY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и FBY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и FBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 44.42% | 11.15% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SQY показывает доходность -11.79%, а FBY немного выше – -11.64%.
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и FBY
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.
Доходность на риск
SQY vs. FBY — Ранг доходности на риск
SQY
FBY
Сравнение SQY c FBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | FBY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.21 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | -0.08 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.17 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.45 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.59 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между SQY и FBY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и FBY
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности FBY в 58.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и FBY
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и FBY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -31.53% | -20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -29.50% | -8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -24.06% | -20.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -7.12% | -13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 11.31% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и FBY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеют волатильность 11.70% и 11.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 11.94% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 22.64% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 32.42% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 28.38% | +14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 28.38% | +14.38% |