Сравнение SQY с DRLL
SQY (YieldMax SQ Option Income Strategy ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - SQY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. SQY is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, SQY returned -0.20% vs 43.09% for DRLL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SQY charges 1.01%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности SQY и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.
SQY
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQY и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -1.01% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 31.26% | 7.74% | 0.02% | -3.47% |
Correlation
The correlation between SQY and DRLL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between SQY and DRLL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQY vs. DRLL — Ранг доходности на риск
SQY
DRLL
Сравнение SQY c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.11 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 8.82 | -8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.94 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.57 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SQY и DRLL
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQY | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -23.73% | -28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -13.93% | -23.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.84% | -8.10% | -29.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.82% | -8.02% | -13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.18% | 4.90% | +12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и DRLL
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQY | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 9.15% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 18.04% | +13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.83% | 22.34% | +16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.20% | 23.76% | +18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.20% | 23.76% | +18.44% |
Сравнение комиссий SQY и DRLL
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и DRLL
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.42%, что больше доходности DRLL в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.42% | 95.35% | 62.54% | 9.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SQY and DRLL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQY has higher volatility (10.82%) compared to DRLL (9.15%). In terms of maximum drawdown, SQY dropped -52.30% vs DRLL's -23.73%.
On 1-year performance, DRLL leads with 43.09% vs -0.20% for SQY. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 9.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 43.09% return vs -0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.01% for SQY.
SQY has the higher dividend yield at 109.42%, compared with 2.33% for DRLL.
SQY is categorized as Derivative Income, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Strive. Their fees differ too: 1.01% for SQY and 0.41% for DRLL.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQY и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор