Сравнение SQY с DBO
SQY (YieldMax SQ Option Income Strategy ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - SQY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. SQY is actively managed, while DBO is passively managed. SQY charges 1.01%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности SQY и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 79.84%
- 6 месяцев
- 74.51%
- 1 год
- 77.38%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQY vs. DBO — Ранг доходности на риск
SQY
DBO
Сравнение SQY c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.02 | — |
Просадки
Сравнение просадок SQY и DBO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQY | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -90.18% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -52.68% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -62.25% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQY | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 34.58% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 32.31% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 31.79% | — |
Сравнение комиссий SQY и DBO
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и DBO
SQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 1.95% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.01% for SQY.
DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for SQY.
SQY is categorized as Derivative Income, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for SQY and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для SQY и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор