Сравнение SQY с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
SQY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SQY и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 26.32% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и CRSH
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
SQY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
SQY
CRSH
Сравнение SQY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.57 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | -0.59 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.55 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.75 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.57 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.64 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между SQY и CRSH составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и CRSH
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и CRSH
Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -63.68% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -48.16% | +10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -53.43% | +8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -41.91% | +21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 35.23% | -19.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и CRSH
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 8.04% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 23.47% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 42.40% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 48.37% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 48.37% | -5.61% |