Сравнение SQQQ с YQQQ
SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SQQQ is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, SQQQ returned -54.36% vs -7.48% for YQQQ. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность -38.86%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQQQ и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -26.93% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between SQQQ and YQQQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between SQQQ and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQQQ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SQQQ
YQQQ
Сравнение SQQQ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQQQ | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.34 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -0.79 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и YQQQ
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQQQ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -29.10% | -70.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -21.80% | -39.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -24.89% | -75.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.76% | -14.96% | -77.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 9.51% | +23.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и YQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQQQ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 5.41% | +16.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.22% | 11.70% | +34.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 13.94% | +41.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.91% | 16.55% | +51.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 16.55% | +50.02% |
Сравнение комиссий SQQQ и YQQQ
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и YQQQ
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SQQQ and YQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -54.36% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -54.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 9.77% for SQQQ.
SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQQQ и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор