PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SQQQ с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с USD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.08%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -38.86%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -55.08% против 56.23% соответственно.

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SQQQ and USD is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.82

The correlation between SQQQ and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и USD

Секторы
SQQQ
USD

Финансовые услуги

109.1%
32.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

30.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
109.1%
USD
32.0%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

USD

-

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

USD

-

Энергетика

SQQQ

-

USD
0.0%

Здравоохранение

SQQQ

-

USD

-

Промышленность

SQQQ

-

USD

-

Недвижимость

SQQQ

-

USD

-

Технологии

SQQQ

-

USD
30.7%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SQQQ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQQQUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.53

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
1.99

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.26

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.42

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

8.81

-10.44

SQQQ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и USD

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.63%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-31.80%

-29.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.51%

-64.46%

-28.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.27%

-77.85%

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.97%

-77.85%

-22.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-24.58%

-75.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.76%

-32.25%

-60.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.36%

12.32%

+21.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 22.32%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.32%

30.75%

-8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.22%

58.47%

-12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.87%

71.05%

-15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.91%

78.28%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.57%

70.10%

-3.53%

Сравнение комиссий SQQQ и USD

И SQQQ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и USD

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности USD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and USD have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to SQQQ (22.32%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 22.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.35% for USD.

SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор