PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.90%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -44.43%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -55.90% против 61.24% соответственно.

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SQQQ and USD is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.82

The correlation between SQQQ and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и USD

Секторы
SQQQ
USD

Финансовые услуги

97.1%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
97.1%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

USD

-

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

USD

-

Энергетика

SQQQ

-

USD
0.0%

Здравоохранение

SQQQ

-

USD

-

Промышленность

SQQQ

-

USD

-

Недвижимость

SQQQ

-

USD

-

Технологии

SQQQ

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SQQQ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
4.12

-5.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.57
3.62

-6.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.48

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

7.94

-8.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

22.96

-24.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

4.12

-5.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.89

-1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

0.89

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

0.49

-1.36

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и USD

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.63%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.95%

-31.80%

-34.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-64.46%

-27.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

-77.85%

-19.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-77.85%

-22.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.07%

-93.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-32.35%

-60.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.96%

10.98%

+24.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 13.81%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

21.29%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

46.74%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.79%

61.28%

-13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.61%

76.56%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.10%

69.24%

-3.14%

Сравнение комиссий SQQQ и USD

И SQQQ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и USD

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and USD have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.23% for USD.

SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор