PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с USD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -56.54%/yr vs 62.72%/yr for USD. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -40.98%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 92.18%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -56.54% против 62.72% соответственно.

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%

USD

1 день
4.73%
1 месяц
-0.57%
С начала года
92.18%
6 месяцев
86.88%
1 год
185.02%
3 года*
118.50%
5 лет*
64.73%
10 лет*
62.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		92.18%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SQQQ and USD is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.82

The correlation between SQQQ and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и USD

Секторы
SQQQ
USD

Финансовые услуги

122.0%
26.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
122.0%
USD
26.0%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

USD

-

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

USD

-

Энергетика

SQQQ

-

USD
0.0%

Здравоохранение

SQQQ

-

USD

-

Промышленность

SQQQ

-

USD

-

Недвижимость

SQQQ

-

USD

-

Технологии

SQQQ

-

USD
26.3%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SQQQ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQQQUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.75

-3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
2.77

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.38

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

5.86

-6.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

16.16

-18.00

SQQQ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и USD

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.63%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.23%

-31.80%

-30.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.51%

-64.46%

-28.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.27%

-77.85%

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-77.85%

-22.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-11.21%

-88.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.73%

-32.29%

-60.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.76%

11.50%

+22.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 26.22%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.22%

33.79%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.25%

53.90%

-10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.47%

67.84%

-14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.54%

77.74%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.45%

69.82%

-3.37%

Сравнение комиссий SQQQ и USD

И SQQQ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и USD

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности USD в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.30%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and USD have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (33.79%) compared to SQQQ (26.22%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 62.72% vs -56.54% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 26.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 62.72% return vs -56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.30% for USD.

SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор