PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с UPRO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -56.54%/yr vs 30.88%/yr for UPRO. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -40.98%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -56.54% против 30.88% соответственно.

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%

UPRO

1 день
0.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
16.91%
6 месяцев
12.48%
1 год
56.39%
3 года*
46.74%
5 лет*
20.06%
10 лет*
30.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		16.91%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SQQQ and UPRO is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.90

The correlation between SQQQ and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и UPRO

Секторы
SQQQ
UPRO

Финансовые услуги

122.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SQQQ
122.0%
UPRO
11.1%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

UPRO
1.7%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

UPRO
10.6%

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

UPRO
9.9%

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

UPRO
4.5%

Энергетика

SQQQ

-

UPRO
3.1%

Здравоохранение

SQQQ

-

UPRO
8.3%

Промышленность

SQQQ

-

UPRO
7.8%

Недвижимость

SQQQ

-

UPRO
1.8%

Технологии

SQQQ

-

UPRO
39.1%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

UPRO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SQQQ vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQQQUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.53

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
2.01

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.26

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.12

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

8.53

-10.37

SQQQ vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и UPRO

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.82%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.23%

-26.78%

-35.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.51%

-48.87%

-43.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.27%

-63.94%

-33.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-76.82%

-23.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-10.50%

-89.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.73%

-14.39%

-78.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.76%

6.63%

+27.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и UPRO

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 26.22% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.22%

14.44%

+11.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.25%

29.35%

+13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.47%

37.13%

+16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.54%

50.62%

+16.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.45%

53.77%

+12.68%

Сравнение комиссий SQQQ и UPRO

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и UPRO

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности UPRO в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.80%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and UPRO have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to UPRO (14.44%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.88% vs -56.54% for SQQQ. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 14.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.88% return vs -56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.80% for UPRO.

SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор