PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SQQQ с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с UPRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.08%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -38.86%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -55.08% против 28.60% соответственно.

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		24.61%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SQQQ and UPRO is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.90

The correlation between SQQQ and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и UPRO

Секторы
SQQQ
UPRO

Финансовые услуги

109.1%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SQQQ
109.1%
UPRO
11.1%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

UPRO
1.7%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

UPRO
10.6%

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

UPRO
9.9%

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

UPRO
4.5%

Энергетика

SQQQ

-

UPRO
3.1%

Здравоохранение

SQQQ

-

UPRO
8.3%

Промышленность

SQQQ

-

UPRO
7.8%

Недвижимость

SQQQ

-

UPRO
1.8%

Технологии

SQQQ

-

UPRO
39.1%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

UPRO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SQQQ vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQQQUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.46

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
1.96

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.25

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.05

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

8.08

-9.72

SQQQ vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и UPRO

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.82%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-26.78%

-34.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.51%

-48.87%

-43.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.27%

-63.94%

-33.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.97%

-76.82%

-23.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.60%

-95.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.76%

-14.36%

-78.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.36%

6.78%

+26.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и UPRO

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.32%

10.61%

+11.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.22%

30.01%

+16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.87%

37.59%

+18.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.91%

50.67%

+17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.57%

53.71%

+12.86%

Сравнение комиссий SQQQ и UPRO

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и UPRO

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности UPRO в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and UPRO have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to UPRO (10.61%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -55.08% for SQQQ. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 10.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.75% for UPRO.

SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор