PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SQQQ с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с TNA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.08%/yr vs 7.55%/yr for TNA. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -38.86%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.69%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям TNA по среднегодовой доходности: -55.08% против 7.55% соответственно.

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%

TNA

1 день
-0.13%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
25.85%
С начала года
56.69%
1 год
100.42%
3 года*
23.69%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.69%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between SQQQ and TNA is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.74

The correlation between SQQQ and TNA has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и TNA

Секторы
SQQQ
TNA

Финансовые услуги

109.1%
15.3%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

16.3%

Промышленность

-

18.0%

Недвижимость

-

5.9%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

SQQQ
109.1%
TNA
15.3%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

TNA
4.7%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

TNA
2.4%

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

TNA
8.0%

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

TNA
2.3%

Энергетика

SQQQ

-

TNA
5.4%

Здравоохранение

SQQQ

-

TNA
16.3%

Промышленность

SQQQ

-

TNA
18.0%

Недвижимость

SQQQ

-

TNA
5.9%

Технологии

SQQQ

-

TNA
19.1%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

TNA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

SQQQ vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQQQTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.75

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
2.31

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.27

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.10

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

10.17

-11.80

SQQQ vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и TNA

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.09%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-32.53%

-28.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.51%

-65.78%

-26.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.27%

-82.36%

-14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.97%

-88.09%

-11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-33.73%

-66.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.76%

-33.92%

-58.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.36%

9.91%

+23.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и TNA

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.32%

11.18%

+11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.22%

42.28%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.87%

57.79%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.91%

67.38%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.57%

68.30%

-1.73%

Сравнение комиссий SQQQ и TNA

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и TNA

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности TNA в 0.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.30%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and TNA have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to TNA (11.18%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, TNA leads with 7.55% vs -55.08% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 11.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.55% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.30% for TNA.

SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор