PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с SSO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.90%/yr vs 24.16%/yr for SSO. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -44.43%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -55.90% против 24.16% соответственно.

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%

SSO

1 день
0.70%
1 месяц
8.84%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.43%
1 год
53.91%
3 года*
38.10%
5 лет*
19.79%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
SSO
ProShares Ultra S&P500		20.20%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SQQQ and SSO is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.90

The correlation between SQQQ and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и SSO

Секторы
SQQQ
SSO

Финансовые услуги

97.1%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SQQQ
97.1%
SSO
11.8%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

SSO
1.8%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

SSO
11.2%

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

SSO
10.1%

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

SSO
4.9%

Энергетика

SQQQ

-

SSO
3.5%

Здравоохранение

SQQQ

-

SSO
8.5%

Промышленность

SQQQ

-

SSO
8.3%

Недвижимость

SQQQ

-

SSO
1.9%

Технологии

SQQQ

-

SSO
35.6%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

SQQQ vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
2.30

-3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.57
2.91

-5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.38

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.98

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

13.10

-14.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

2.30

-3.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.59

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

0.68

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

0.42

-1.29

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и SSO

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-84.67%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.95%

-18.17%

-47.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-35.21%

-57.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

-46.73%

-50.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-59.34%

-40.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.71%

-99.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-19.57%

-72.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.96%

4.13%

+31.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и SSO

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

5.56%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

17.78%

+18.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.79%

23.59%

+24.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.61%

33.64%

+32.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.10%

35.89%

+30.21%

Сравнение комиссий SQQQ и SSO

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и SSO

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности SSO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.61%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and SSO have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to SSO (5.56%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.16% vs -55.90% for SQQQ. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.16% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.61% for SSO.

SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор