PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с SDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQQQ с SDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS).

SQQQ и SDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и SDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SQQQ и SDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		13.99%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у SDS с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SDS по среднегодовой доходности: -52.71% против -26.00% соответственно.

SQQQ

1 день
-3.78%
1 месяц
10.61%
С начала года
13.99%
6 месяцев
6.42%
1 год
-56.13%
3 года*
-49.39%
5 лет*
-42.70%
10 лет*
-52.71%

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

ProShares UltraShort S&P500

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с TZASDS с BCSSDS с RMS.PA

Сравнение комиссий SQQQ и SDS

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SDS в 0.91%.

SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
SDS
ProShares UltraShort S&P500

Доходность на риск

SQQQ vs. SDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c SDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQSDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.75

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.14

-0.94

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.87

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.57

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

-0.68

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. SDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDS равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и SDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQSDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

-0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

-0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

-0.64

-0.21

Корреляция

Корреляция между SQQQ и SDS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и SDS

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности SDS в 4.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		5.99%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и SDS

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SDS в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SDS.

Загрузка...

Показатели просадок

SQQQSDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.82%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.23%

-48.71%

-26.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.36%

-71.16%

-24.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.96%

-95.85%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.80%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.32%

-82.58%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.40%

40.81%

+24.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и SDS

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 19.98% по сравнению с ProShares UltraShort S&P500 (SDS) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SQQQSDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.98%

10.78%

+9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.23%

18.91%

+19.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.38%

36.43%

+30.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.65%

33.66%

+32.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.97%

35.78%

+30.19%