PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SQQQ с SDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с SDS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and SDS (ProShares UltraShort S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%) while SDS tracks the S&P 500 Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.08%/yr vs -27.09%/yr for SDS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.91%/yr for SDS.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и SDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -38.86%, что значительно ниже, чем у SDS с доходностью -16.27%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SDS по среднегодовой доходности: -55.08% против -27.09% соответственно.

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и SDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%

Correlation

The correlation between SQQQ and SDS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between SQQQ and SDS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и SDS

Секторы
SQQQ
SDS

Финансовые услуги

109.1%
94.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
109.1%
SDS
94.7%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

SDS

-

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

SDS

-

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

SDS

-

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

SDS

-

Энергетика

SQQQ

-

SDS

-

Здравоохранение

SQQQ

-

SDS

-

Промышленность

SQQQ

-

SDS

-

Недвижимость

SQQQ

-

SDS

-

Технологии

SQQQ

-

SDS

-

Коммунальные услуги

SQQQ

-

SDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

ProShares UltraShort S&P500

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY
Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с TZASDS с BCSSDS с SPDN

Доходность на риск

SQQQ vs. SDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c SDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQQQSDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-1.13

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
-1.66

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.82

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.92

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

-1.63

0.00

SQQQ vs. SDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDS равному -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и SDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и SDS

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SDS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQSDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.85%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-30.56%

-30.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.51%

-68.14%

-24.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.27%

-75.54%

-21.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.97%

-96.08%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.85%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.76%

-82.81%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.36%

17.24%

+16.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и SDS

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с ProShares UltraShort S&P500 (SDS) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQSDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.32%

6.70%

+15.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.22%

19.88%

+26.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.87%

24.98%

+30.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.91%

33.86%

+34.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.57%

35.79%

+30.78%

Сравнение комиссий SQQQ и SDS

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SDS в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и SDS

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности SDS в 5.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SQQQ and SDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to SDS (6.70%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs SDS's -99.85%.

On 10-year performance, SDS leads with -27.09% vs -55.08% for SQQQ. On fees, SDS is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDS has performed better with a -27.09% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDS is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 5.36% for SDS.

SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while SDS tracks S&P 500 Index (-200%). Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.91% for SDS.

SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и SDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор