PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с UVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с UVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SQQQ returned -55.94%/yr vs -82.59%/yr for UVIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQQQ charges 0.95%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -44.43%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью -36.43%.

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%

UVIX

1 день
-6.68%
1 месяц
-33.64%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-54.22%
1 год
-86.65%
3 года*
-82.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и UVIX

2026 (YTD)2025202420232022
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%67.61%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-36.43%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%

Correlation

The correlation between SQQQ and UVIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.67

The correlation between SQQQ and UVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с ^FVXUVIX с SVOLUVIX с TMF

Доходность на риск

SQQQ vs. UVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQUVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
-0.78

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.57
-1.77

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.80

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.99

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

-1.27

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. UVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа UVIX равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQUVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

-0.78

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

-0.62

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и UVIX

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и UVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQUVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.97%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.95%

-88.01%

+22.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-99.41%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.97%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-88.53%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.96%

68.01%

-32.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и UVIX

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 13.81%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQUVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

16.20%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

82.54%

-46.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.79%

111.63%

-63.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.61%

136.12%

-69.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.10%

136.12%

-70.02%

Сравнение комиссий SQQQ и UVIX

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и UVIX

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and UVIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (16.20%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs UVIX's -99.97%.

On 3-year performance, SQQQ leads with -55.94% vs -82.59% for UVIX. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SQQQ has performed better with a -55.94% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.00% for UVIX.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while UVIX is Volatility. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 2.78% for UVIX.

UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и UVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор