Сравнение SQQQ с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
SQQQ и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и UVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQQQ и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 67.61% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 45.01% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 45.01%.
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
UVIX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -77.80%
- 3 года*
- -82.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQQQ и UVIX
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Доходность на риск
SQQQ vs. UVIX — Ранг доходности на риск
SQQQ
UVIX
Сравнение SQQQ c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQQQ | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.52 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | -0.41 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.83 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.94 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQQQ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.52 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.59 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SQQQ и UVIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и UVIX
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и UVIX
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и UVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQQQ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.96% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.23% | -94.23% | +19.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.94% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.32% | -88.03% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.40% | 82.65% | -17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и UVIX
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 19.98%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 58.92%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQQQ | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.98% | 58.92% | -38.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 94.46% | -56.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.38% | 149.69% | -82.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.65% | 138.17% | -71.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.97% | 138.17% | -72.20% |