PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с GPIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. SQQQ is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, SQQQ returned -64.38% vs 36.75% for GPIQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -44.43%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-40.53%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between SQQQ and GPIQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

-0.99

The correlation between SQQQ and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и GPIQ

Секторы
SQQQ
GPIQ

Финансовые услуги

97.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SQQQ
97.1%
GPIQ
0.2%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

GPIQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

GPIQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

GPIQ
7.7%

Энергетика

SQQQ

-

GPIQ
0.6%

Здравоохранение

SQQQ

-

GPIQ
4.2%

Промышленность

SQQQ

-

GPIQ
2.9%

Недвижимость

SQQQ

-

GPIQ
0.1%

Технологии

SQQQ

-

GPIQ
53.8%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

GPIQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

SQQQ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
2.76

-4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.57
3.65

-6.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.49

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.88

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

17.13

-18.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

2.76

-4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

1.77

-2.65

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и GPIQ

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-21.06%

-78.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.95%

-9.51%

-56.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.52%

-99.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-2.27%

-90.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.96%

2.15%

+33.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и GPIQ

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

3.40%

+10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

10.44%

+26.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.79%

13.39%

+34.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.61%

17.45%

+49.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.10%

17.45%

+48.65%

Сравнение комиссий SQQQ и GPIQ

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и GPIQ

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности GPIQ в 9.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and GPIQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to GPIQ (3.40%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs -64.38% for SQQQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs -64.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 9.35% for GPIQ.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор