PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SQQQ с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с FNGD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%) while FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SQQQ returned -45.88%/yr vs -63.63%/yr for FNGD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SQQQ показывает доходность -38.86%, а FNGD немного выше – -36.98%.

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%

FNGD

1 день
4.78%
1 месяц
-5.44%
6 месяцев
-39.84%
С начала года
-36.98%
1 год
-49.22%
3 года*
-65.04%
5 лет*
-63.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и FNGD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-0.24%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-36.98%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-16.61%

Correlation

The correlation between SQQQ and FNGD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г.

0.90

The correlation between SQQQ and FNGD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и FNGD

Секторы
SQQQ
FNGD

Финансовые услуги

109.1%
10.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

26.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
109.1%
FNGD
10.0%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

FNGD

-

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

FNGD
26.0%

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

FNGD
10.6%

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

FNGD

-

Энергетика

SQQQ

-

FNGD

-

Здравоохранение

SQQQ

-

FNGD

-

Промышленность

SQQQ

-

FNGD

-

Недвижимость

SQQQ

-

FNGD

-

Технологии

SQQQ

-

FNGD
63.4%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

FNGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY
Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с TECSFNGD с GLLFNGD с AAPL

Доходность на риск

SQQQ vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQQQFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.75

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
-0.99

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.89

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.75

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

-1.49

-0.14

SQQQ vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGD равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и FNGD

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и FNGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-65.92%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.51%

-97.35%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.27%

-99.67%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.76%

-87.39%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.36%

33.13%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и FNGD

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 19.89%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.32%

19.89%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.22%

53.82%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.87%

65.42%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.91%

89.65%

-21.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.57%

91.04%

-24.47%

Сравнение комиссий SQQQ и FNGD

И SQQQ, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и FNGD

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and FNGD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to FNGD (19.89%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs FNGD's -100.00%.

On 5-year performance, SQQQ leads with -45.88% vs -63.63% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 19.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SQQQ has performed better with a -45.88% return vs -63.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.00% for FNGD.

SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.

FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор