PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с FNGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%) while FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SQQQ returned -49.01%/yr vs -65.09%/yr for FNGD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -44.43%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -37.59%.

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%

FNGD

1 день
7.27%
1 месяц
-21.28%
С начала года
-37.59%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-57.62%
3 года*
-68.38%
5 лет*
-65.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и FNGD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%2.27%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-37.59%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-13.73%

Correlation

The correlation between SQQQ and FNGD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г.

0.91

The correlation between SQQQ and FNGD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SQQQ и FNGD

Секторы
SQQQ
FNGD

Финансовые услуги

97.1%
10.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

28.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

59.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
97.1%
FNGD
10.0%

Сырьевые материалы

SQQQ

-

FNGD

-

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

FNGD
28.8%

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

FNGD
11.3%

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

FNGD

-

Энергетика

SQQQ

-

FNGD

-

Здравоохранение

SQQQ

-

FNGD

-

Промышленность

SQQQ

-

FNGD

-

Недвижимость

SQQQ

-

FNGD

-

Технологии

SQQQ

-

FNGD
59.9%

Коммунальные услуги

SQQQ

-

FNGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с GLLFNGD с TECSFNGD с AAPL

Доходность на риск

SQQQ vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
-0.98

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.57
-1.58

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.83

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.88

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

-1.74

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа FNGD равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQFNGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

-0.98

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

-0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

-0.78

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и FNGD

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и FNGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.95%

-65.92%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-97.37%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

-99.67%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-87.26%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.96%

33.22%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и FNGD

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 13.81%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

19.43%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

46.44%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.79%

59.15%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.61%

88.80%

-22.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.10%

91.02%

-24.92%

Сравнение комиссий SQQQ и FNGD

И SQQQ, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и FNGD

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and FNGD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.43%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs FNGD's -100.00%.

On 5-year performance, SQQQ leads with -49.01% vs -65.09% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SQQQ has performed better with a -49.01% return vs -65.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.00% for FNGD.

SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.

FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор