PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SQLV с RYSEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQLV с RYSEX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).

SQLV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Royce Small-Cap Quality Value Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQLV или RYSEX.

Корреляция

Корреляция между SQLV и RYSEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SQLV и RYSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQLV:

-0.08

RYSEX:

-0.76

Коэф-т Сортино

SQLV:

0.09

RYSEX:

-0.90

Коэф-т Омега

SQLV:

1.01

RYSEX:

0.87

Коэф-т Кальмара

SQLV:

-0.05

RYSEX:

-0.36

Коэф-т Мартина

SQLV:

-0.13

RYSEX:

-1.14

Индекс Язвы

SQLV:

9.78%

RYSEX:

15.06%

Дневная вол-ть

SQLV:

23.35%

RYSEX:

22.74%

Макс. просадка

SQLV:

-48.35%

RYSEX:

-52.13%

Текущая просадка

SQLV:

-13.55%

RYSEX:

-40.04%

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью -6.51%.

SQLV

С начала года

-7.21%

1 месяц

12.98%

6 месяцев

-8.69%

1 год

-1.64%

5 лет

16.21%

10 лет

N/A

RYSEX

С начала года

-6.51%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

-19.37%

1 год

-16.93%

5 лет

0.73%

10 лет

-3.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SQLV и RYSEX

SQLV берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.

RYSEX
Royce Special Equity Fund
SQLV
Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQLV и RYSEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг риск-скорректированной доходности SQLV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
RYSEX
Ранг риск-скорректированной доходности RYSEX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQLV c RYSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа RYSEX равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и RYSEX

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности RYSEX в 17.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SQLV
Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF		1.24%1.12%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%0.00%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		17.48%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.80%7.72%11.68%10.43%

Просадки

Сравнение просадок SQLV и RYSEX

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки RYSEX в -52.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и RYSEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и RYSEX

Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что SQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...