PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SQLV с RYSEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SQLV и RYSEX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SQLV и RYSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
84.10%
33.93%
SQLV
RYSEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQLV:

0.30

RYSEX:

-0.49

Коэф-т Сортино

SQLV:

0.59

RYSEX:

-0.48

Коэф-т Омега

SQLV:

1.07

RYSEX:

0.92

Коэф-т Кальмара

SQLV:

0.61

RYSEX:

-0.55

Коэф-т Мартина

SQLV:

1.33

RYSEX:

-2.04

Индекс Язвы

SQLV:

4.51%

RYSEX:

5.11%

Дневная вол-ть

SQLV:

19.97%

RYSEX:

21.41%

Макс. просадка

SQLV:

-48.35%

RYSEX:

-43.27%

Текущая просадка

SQLV:

-7.42%

RYSEX:

-18.93%

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у RYSEX с доходностью -10.85%.


SQLV

С начала года

4.10%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

10.86%

1 год

3.68%

5 лет

10.66%

10 лет

N/A

RYSEX

С начала года

-10.85%

1 месяц

-15.18%

6 месяцев

-9.04%

1 год

-11.16%

5 лет

4.11%

10 лет

4.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SQLV и RYSEX

SQLV берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.


RYSEX
Royce Special Equity Fund
График комиссии RYSEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.20%
График комиссии SQLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SQLV c RYSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQLV, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.30-0.49
Коэффициент Сортино SQLV, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.59-0.48
Коэффициент Омега SQLV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.070.92
Коэффициент Кальмара SQLV, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.61-0.55
Коэффициент Мартина SQLV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.33-2.04
SQLV
RYSEX

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа RYSEX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.30
-0.49
SQLV
RYSEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и RYSEX

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как RYSEX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SQLV
Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF
1.12%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYSEX
Royce Special Equity Fund
0.00%1.48%1.23%1.06%1.44%1.18%1.30%0.56%0.96%1.33%0.52%0.12%

Просадки

Сравнение просадок SQLV и RYSEX

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и RYSEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.42%
-18.93%
SQLV
RYSEX

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и RYSEX

Текущая волатильность для Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 5.59%, в то время как у Royce Special Equity Fund (RYSEX) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.59%
15.74%
SQLV
RYSEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab