- ISIN
- US52468L8770
- CUSIP
- 52468L877
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 12 июл. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $27M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) прибавил 12.8% с начала года. Текущая цена акции SQLV — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SQLV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,339.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) показал доход в 12.76% с начала года и 25.91% за последние 12 месяцев.
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SQLV по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SQLV закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 18 мая 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.24% | 1.27% | -3.07% | 9.09% | 2.03% | -0.99% | 12.76% | ||||||
| 2025 | 1.48% | -6.86% | -5.84% | -4.25% | 6.15% | 4.48% | -0.53% | 8.99% | -1.33% | -2.32% | 2.33% | 1.42% | 2.50% |
| 2024 | -2.82% | 2.17% | 1.77% | -7.17% | 4.37% | -3.05% | 10.24% | -2.38% | 0.76% | -1.96% | 10.48% | -6.03% | 4.76% |
| 2023 | 11.48% | -1.09% | -6.40% | -2.07% | -1.64% | 7.85% | 6.30% | -3.77% | -3.74% | -5.29% | 7.87% | 12.37% | 21.21% |
| 2022 | -6.81% | -1.22% | 5.26% | -7.21% | 2.87% | -9.03% | 11.92% | -5.27% | -10.21% | 11.86% | 3.75% | -6.25% | -12.86% |
| 2021 | 6.24% | 10.66% | 3.76% | 1.50% | 4.83% | -0.64% | 0.58% | 1.57% | -1.76% | 2.94% | -1.58% | 4.60% | 37.14% |
Метрики бенчмарка
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF has an annualized alpha of -0.29%, beta of 0.80, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 14, 2017.
- This ETF participated in 118.17% of S&P 500 Index downside but only 100.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.29%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 100.52%
- Участие в снижении
- 118.17%
Комиссия
Комиссия SQLV составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SQLV имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SQLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.93 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 13.52 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.50 | $0.48 | $0.45 | $0.43 | $0.45 | $0.36 | $0.34 | $0.26 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.01% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF показал максимальную просадку в 48.34%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF составляет 1.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -48.34%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 10d | 2y 4moавг. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.86%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 9mo 12d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.81%сент. 2022 г. | 10mo 18d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.86%авг. 2024 г. | 6d | 3mo 1d | 3mo 7dавг. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.60%июль 2024 г. | 6mo 15d | 7d | 6mo 22dдек. 2023 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| SQLV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -56.78% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -9.10% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.86% | -18.90% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -25.43% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.74% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -10.72% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.97% | +0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SQLV
Добавьте Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SQLV