PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SQLV с XME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQLV с XME

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).

SQLV и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Royce Small-Cap Quality Value Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQLV или XME.

Корреляция

Корреляция между SQLV и XME составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SQLV и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQLV:

-0.08

XME:

-0.22

Коэф-т Сортино

SQLV:

0.03

XME:

-0.04

Коэф-т Омега

SQLV:

1.00

XME:

0.99

Коэф-т Кальмара

SQLV:

-0.08

XME:

-0.15

Коэф-т Мартина

SQLV:

-0.22

XME:

-0.42

Индекс Язвы

SQLV:

9.82%

XME:

12.74%

Дневная вол-ть

SQLV:

23.40%

XME:

30.49%

Макс. просадка

SQLV:

-48.35%

XME:

-85.94%

Текущая просадка

SQLV:

-13.78%

XME:

-20.70%

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность -7.45%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 4.95%.

SQLV

С начала года

-7.45%

1 месяц

12.68%

6 месяцев

-9.14%

1 год

-1.90%

3 года

5.20%

5 лет

15.70%

10 лет

N/A

XME

С начала года

4.95%

1 месяц

8.70%

6 месяцев

-10.20%

1 год

-6.51%

3 года

6.81%

5 лет

24.88%

10 лет

9.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Сравнение комиссий SQLV и XME

SQLV берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

SQLV
Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQLV и XME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг риск-скорректированной доходности SQLV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг риск-скорректированной доходности XME, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XME, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQLV c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа XME равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и XME

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности XME в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SQLV
Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF		1.24%1.12%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.56%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%

Просадки

Сравнение просадок SQLV и XME

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки XME в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и XME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и XME

Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что SQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...