Сравнение SQLV с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
SQLV и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SQLV и XME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQLV и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 4.31% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 18.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 4.31%.
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
XME
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 93.75%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 22.88%
- 10 лет*
- 19.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и XME
SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Доходность на риск
SQLV vs. XME — Ранг доходности на риск
SQLV
XME
Сравнение SQLV c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQLV | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.63 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.07 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.05 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 11.64 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQLV | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.63 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.71 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.15 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SQLV и XME составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и XME
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности XME в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и XME
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и XME.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQLV | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -85.89% | +37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -22.60% | +9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -37.27% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -17.77% | +12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -44.45% | +35.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 7.87% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и XME
Текущая волатильность для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 5.25%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQLV | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 11.55% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 28.02% | -15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 35.81% | -13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 32.46% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 32.98% | -9.48% |