PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SQLV с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQLV с XME

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - SQLV is a Quality Factor fund actively managed by Franklin Templeton, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. SQLV is actively managed, while XME is passively managed. Over the past 5 years, SQLV returned 8.94%/yr vs 21.87%/yr for XME. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SQLV charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности SQLV и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность 27.44%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 8.16%.

SQLV

1 день
-0.84%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
19.69%
С начала года
27.44%
1 год
37.86%
3 года*
13.77%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
Всё время*
10.28%

XME

1 день
3.76%
1 месяц
5.51%
6 месяцев
-7.87%
С начала года
8.16%
1 год
48.62%
3 года*
30.14%
5 лет*
21.87%
10 лет*
15.97%
Всё время*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
$1.26M$632.61K$263.89K

XME

SPDR S&P Metals & Mining ETF
$232.21M$213.93M$243.71M

Сравнение доходности по годам SQLV и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		27.44%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.84%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		8.16%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%20.04%

Correlation

The correlation between SQLV and XME is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.37

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.56

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.54

The correlation between SQLV and XME shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SQLV и XME

Секторы
SQLV
XME

Финансовые услуги

19.0%

-

Здравоохранение

18.7%

-

Технологии

15.9%
2.2%

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Промышленность

10.3%
0.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
0.8%

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Энергетика

4.0%
23.5%

Сырьевые материалы

3.8%
75.3%

Недвижимость

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

SQLV
19.0%
XME

-

Здравоохранение

SQLV
18.7%
XME

-

Технологии

SQLV
15.9%
XME
2.2%

Потребительский циклический сектор

SQLV
13.8%
XME

-

Промышленность

SQLV
10.3%
XME
0.4%

Потребительский защитный сектор

SQLV
7.4%
XME
0.8%

Коммуникационные услуги

SQLV
6.0%
XME

-

Энергетика

SQLV
4.0%
XME
23.5%

Сырьевые материалы

SQLV
3.8%
XME
75.3%

Недвижимость

SQLV
0.9%
XME

-

Коммунальные услуги

SQLV
0.2%
XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с ROSCSQLV с QQQSQLV с VOOSQLV с XSVMSQLV с FLQS
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT

Доходность на риск

SQLV vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SQLV c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQLVXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.31

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.83

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

1.84

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

4.08

+9.43

SQLV vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа XME равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQLV и XME

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQLVXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-85.89%

+37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-26.49%

+17.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.86%

-30.47%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-37.27%

+10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-15.68%

+14.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-43.92%

+35.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

11.95%

-9.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и XME

Текущая волатильность для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 5.16%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQLVXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

11.46%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

28.09%

-16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

37.31%

-20.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

32.76%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

32.94%

-9.69%

Сравнение комиссий SQLV и XME

SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и XME

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности XME в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		0.92%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.33%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

SQLV and XME have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (11.46%) compared to SQLV (5.16%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs XME's -85.89%.

On 5-year performance, XME leads with 21.87% vs 8.94% for SQLV. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SQLV has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XME has performed better with a 21.87% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

SQLV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.33% for XME.

SQLV is categorized as Quality Factor, while XME is Materials. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.60% for SQLV and 0.35% for XME.

SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQLV и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор