PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SQLV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQLV с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SQLV is a Quality Factor fund actively managed by Franklin Templeton, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SQLV is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, SQLV returned 8.94%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SQLV charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SQLV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность 27.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.

SQLV

1 день
-0.84%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
19.69%
С начала года
27.44%
1 год
37.86%
3 года*
13.77%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
Всё время*
10.28%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
$1.26M$632.61K$263.89K

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам SQLV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		27.44%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%10.56%

Correlation

The correlation between SQLV and VOO is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.58

The correlation between SQLV and VOO shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SQLV и VOO

Секторы
SQLV
VOO

Финансовые услуги

19.0%
11.4%

Здравоохранение

18.7%
8.9%

Технологии

15.9%
38.6%

Потребительский циклический сектор

13.8%
9.5%

Промышленность

10.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
9.9%

Энергетика

4.0%
3.0%

Сырьевые материалы

3.8%
1.7%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Коммунальные услуги

0.2%
2.2%

Финансовые услуги

SQLV
19.0%
VOO
11.4%

Здравоохранение

SQLV
18.7%
VOO
8.9%

Технологии

SQLV
15.9%
VOO
38.6%

Потребительский циклический сектор

SQLV
13.8%
VOO
9.5%

Промышленность

SQLV
10.3%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

SQLV
7.4%
VOO
4.5%

Коммуникационные услуги

SQLV
6.0%
VOO
9.9%

Энергетика

SQLV
4.0%
VOO
3.0%

Сырьевые материалы

SQLV
3.8%
VOO
1.7%

Недвижимость

SQLV
0.9%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

SQLV
0.2%
VOO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с ROSCSQLV с QQQSQLV с XSVMSQLV с FLQS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

SQLV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SQLV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQLVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.88

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.60

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.71

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

11.57

+1.93

SQLV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQLV и VOO

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQLVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-33.99%

-14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.90%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.86%

-18.69%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-24.52%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.19%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-3.67%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.08%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и VOO

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQLVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.07%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

10.27%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

12.81%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

16.96%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

18.03%

+5.22%

Сравнение комиссий SQLV и VOO

SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и VOO

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		0.92%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SQLV and VOO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQLV has higher volatility (5.16%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs 8.94% for SQLV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.92% for SQLV.

SQLV is categorized as Quality Factor, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for SQLV and 0.03% for VOO.

SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQLV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор