Сравнение SQLV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SQLV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Royce Small-Cap Quality Value Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQLV или VOO.
Основные характеристики
| SQLV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.38% | 21.37% |
| Дох-ть за 1 год | 16.86% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 1.79% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.75% | 15.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.74 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 5.11 | 20.12 |
| Индекс Язвы | 4.38% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 19.62% | 12.19% |
| Макс. просадка | -48.35% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.12% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между SQLV и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SQLV и VOO
С начала года, SQLV показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и VOO
SQLV берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SQLV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и VOO
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF | 1.14% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и VOO
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и VOO
Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что SQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.