PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SQLV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQLV с VOO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SQLV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Royce Small-Cap Quality Value Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQLV или VOO.

Корреляция

Корреляция между SQLV и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SQLV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SQLV:

-0.08

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

SQLV:

0.03

VOO:

1.12

Коэф-т Омега

SQLV:

1.00

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

SQLV:

-0.08

VOO:

0.74

Коэф-т Мартина

SQLV:

-0.22

VOO:

2.83

Индекс Язвы

SQLV:

9.82%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

SQLV:

23.40%

VOO:

19.41%

Макс. просадка

SQLV:

-48.35%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SQLV:

-13.78%

VOO:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность -7.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.84%.

SQLV

С начала года

-7.45%

1 месяц

12.68%

6 месяцев

-9.14%

1 год

-1.90%

3 года

5.20%

5 лет

15.70%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.84%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.80%

1 год

13.86%

3 года

16.93%

5 лет

16.68%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий SQLV и VOO

SQLV берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SQLV
Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SQLV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг риск-скорректированной доходности SQLV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SQLV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и VOO

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SQLV
Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF		1.24%1.12%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SQLV и VOO

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и VOO

Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...