Сравнение SQLV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SQLV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SQLV и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQLV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и VOO
SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SQLV vs. VOO — Ранг доходности на риск
SQLV
VOO
Сравнение SQLV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQLV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.50 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.53 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 7.29 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQLV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.83 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SQLV и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и VOO
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и VOO
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQLV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -33.99% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -11.98% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -24.52% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -6.29% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -3.72% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.52% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и VOO
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.25% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQLV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.29% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 9.44% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 18.10% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 16.82% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 17.99% | +5.51% |