Сравнение SQLV с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
SQLV и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SQLV и XSVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQLV и XSVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.00% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 56.36% | 5.08% | 30.01% | -12.33% | 7.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 6.00%.
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
XSVM
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и XSVM
SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Доходность на риск
SQLV vs. XSVM — Ранг доходности на риск
SQLV
XSVM
Сравнение SQLV c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQLV | XSVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.56 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.73 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 5.64 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQLV | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SQLV и XSVM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и XSVM
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности XSVM в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 2.00% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и XSVM
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и XSVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQLV | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -62.57% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -13.35% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -26.21% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.79% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -11.65% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.10% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и XSVM
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеют волатильность 5.25% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQLV | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.44% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 13.19% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 22.34% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 22.98% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 25.07% | -1.57% |