Сравнение SQLV с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
SQLV и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Royce Small-Cap Quality Value Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQLV или XSVM.
Основные характеристики
| SQLV | XSVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.38% | -0.16% |
| Дох-ть за 1 год | 16.86% | 13.11% |
| Дох-ть за 3 года | 1.79% | 0.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.75% | 12.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.74 | 1.36 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 1.14 |
| Коэф-т Мартина | 5.11 | 3.29 |
| Индекс Язвы | 4.38% | 5.46% |
| Дневная вол-ть | 19.62% | 21.05% |
| Макс. просадка | -48.35% | -62.57% |
| Текущая просадка | -3.12% | -9.20% |
Корреляция
Корреляция между SQLV и XSVM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SQLV и XSVM
С начала года, SQLV показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью -0.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и XSVM
SQLV берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SQLV c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и XSVM
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности XSVM в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF | 1.14% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.70% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.21% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.31% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и XSVM
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и XSVM
Текущая волатильность для Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 4.41%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.