Сравнение SQLV с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
SQLV и CALF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SQLV и CALF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQLV и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.28% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 1.28%.
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
CALF
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и CALF
SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.
Доходность на риск
SQLV vs. CALF — Ранг доходности на риск
SQLV
CALF
Сравнение SQLV c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQLV | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 6.03 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQLV | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.13 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SQLV и CALF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и CALF
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CALF в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и CALF
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, примерно равная максимальной просадке CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и CALF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQLV | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -47.58% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -16.47% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -34.22% | +7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -6.40% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -10.92% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.60% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и CALF
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что SQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQLV | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.25% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 11.14% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 22.66% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 23.68% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 26.18% | -2.68% |