PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQLV с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQLV с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. SQLV is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 5 years, SQLV returned 6.01%/yr vs 4.12%/yr for CALF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQLV charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности SQLV и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SQLV показывает доходность 12.76%, а CALF немного выше – 13.34%.

SQLV

1 день
-1.66%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.70%
1 год
25.91%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQLV и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		12.76%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.51%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%3.38%

Correlation

The correlation between SQLV and CALF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.75

The correlation between SQLV and CALF shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SQLV и CALF

Секторы
SQLV
CALF

Финансовые услуги

18.7%
0.2%

Здравоохранение

18.0%
9.4%

Технологии

15.4%
29.7%

Потребительский циклический сектор

14.2%
28.3%

Промышленность

10.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.3%
8.8%

Энергетика

4.4%
10.3%

Сырьевые материалы

4.2%
1.6%

Недвижимость

0.6%
1.6%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Финансовые услуги

SQLV
18.7%
CALF
0.2%

Здравоохранение

SQLV
18.0%
CALF
9.4%

Технологии

SQLV
15.4%
CALF
29.7%

Потребительский циклический сектор

SQLV
14.2%
CALF
28.3%

Промышленность

SQLV
10.3%
CALF
5.9%

Потребительский защитный сектор

SQLV
8.7%
CALF
4.3%

Коммуникационные услуги

SQLV
5.3%
CALF
8.8%

Энергетика

SQLV
4.4%
CALF
10.3%

Сырьевые материалы

SQLV
4.2%
CALF
1.6%

Недвижимость

SQLV
0.6%
CALF
1.6%

Коммунальные услуги

SQLV
0.3%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVMSQLV с SPYI.DE
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

SQLV vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQLV c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQLVCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.93

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.82

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.94

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

14.08

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQLV vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQLVCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.93

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.18

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SQLV и CALF

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, примерно равная максимальной просадке CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQLVCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-47.58%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-6.15%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.86%

-34.22%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-34.22%

+7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.95%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-10.74%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.15%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и CALF

Текущая волатильность для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) составляет 4.30%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQLVCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.92%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.47%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

15.84%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

23.44%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

26.02%

-2.66%

Сравнение комиссий SQLV и CALF

SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и CALF

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.01%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Часто задаваемые вопросы

SQLV and CALF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to SQLV (4.30%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, SQLV leads with 6.01% vs 4.12% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SQLV has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SQLV has performed better with a 6.01% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.01% for SQLV.

SQLV is categorized as Small Cap Value Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for SQLV and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQLV и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор