Сравнение SQLV с FLQS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS).
SQLV и FLQS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. FLQS - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SQLV и FLQS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQLV и FLQS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
FLQS Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF | -0.70% | 5.04% | 8.34% | 21.28% | -16.88% | 26.58% | 10.51% | 18.34% | -5.86% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у FLQS с доходностью -0.70%.
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
FLQS
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и FLQS
SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLQS в 0.35%.
Доходность на риск
SQLV vs. FLQS — Ранг доходности на риск
SQLV
FLQS
Сравнение SQLV c FLQS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQLV | FLQS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.52 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.88 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.87 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 3.00 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQLV | FLQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.52 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SQLV и FLQS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и FLQS
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FLQS в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% |
FLQS Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF | 1.45% | 1.16% | 1.29% | 1.75% | 1.40% | 0.95% | 1.20% | 1.41% | 1.27% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и FLQS
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки FLQS в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и FLQS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQLV | FLQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -42.16% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.41% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -28.05% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -6.55% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -8.14% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.59% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и FLQS
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) имеют волатильность 5.25% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQLV | FLQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.22% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 10.90% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 19.33% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 19.35% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 21.81% | +1.69% |