Сравнение SPYX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
SPYX и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYX и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYX и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | -4.55% | 17.87% | 25.46% | 26.38% | -19.59% | 28.06% | 19.87% | 31.62% | -4.26% | 23.25% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.87% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции SPYX превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 14.12% против 3.05% соответственно.
SPYX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 14.12%
VTIP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYX и VTIP
SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPYX vs. VTIP — Ранг доходности на риск
SPYX
VTIP
Сравнение SPYX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYX | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.01 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.03 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.90 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 12.53 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.01 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.25 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.12 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.87 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SPYX и VTIP составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYX и VTIP
Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VTIP в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.97% | 0.91% | 1.05% | 1.21% | 1.41% | 1.04% | 1.33% | 1.56% | 1.92% | 1.68% | 1.91% | 0.16% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYX и VTIP
Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.84% | -6.27% | -26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -0.98% | -10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -5.50% | -20.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -6.27% | -26.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -0.37% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -1.05% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.30% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYX и VTIP
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 0.62% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 0.98% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 1.90% | +16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 2.78% | +14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 2.74% | +15.25% |