PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPYX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPYXSCHD
Дох-ть с нач. г.26.98%17.07%
Дох-ть за 1 год38.46%29.42%
Дох-ть за 3 года9.53%6.98%
Дох-ть за 5 лет15.76%12.68%
Коэф-т Шарпа3.092.58
Коэф-т Сортино4.133.73
Коэф-т Омега1.581.46
Коэф-т Кальмара4.582.70
Коэф-т Мартина20.6414.33
Индекс Язвы1.87%2.04%
Дневная вол-ть12.53%11.31%
Макс. просадка-32.84%-33.37%
Текущая просадка0.00%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SPYX и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и SCHD

С начала года, SPYX показывает доходность 26.98%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.66%
11.72%
SPYX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYX и SCHD

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
График комиссии SPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPYX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 20.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.64
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.33

Сравнение коэффициента Шарпа SPYX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09
2.58
SPYX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и SCHD

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCHD в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.01%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и SCHD

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.45%
SPYX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и SCHD

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
3.58%
SPYX
SCHD