PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYX returned 15.56%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции SPYX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.56% против 12.79% соответственно.

SPYX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.57%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.51%
10 лет*
15.56%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		10.52%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between SPYX and SCHD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г.

0.74

Over the past year, the correlation between SPYX and SCHD has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPYX и SCHD

Секторы
SPYX
SCHD

Технологии

38.5%
16.4%

Финансовые услуги

11.7%
9.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.3%

Здравоохранение

8.6%
18.8%

Промышленность

7.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
19.2%

Коммунальные услуги

2.7%
0.0%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Энергетика

1.2%
16.2%

Технологии

SPYX
38.5%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

SPYX
11.7%
SCHD
9.3%

Коммуникационные услуги

SPYX
11.1%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

SPYX
10.1%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

SPYX
8.6%
SCHD
18.8%

Промышленность

SPYX
7.6%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

SPYX
4.9%
SCHD
19.2%

Коммунальные услуги

SPYX
2.7%
SCHD
0.0%

Недвижимость

SPYX
1.9%
SCHD

-

Сырьевые материалы

SPYX
1.8%
SCHD
1.2%

Энергетика

SPYX
1.2%
SCHD
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с EFAXSPYX с SPYD
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SPYX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.64

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.08

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

6.26

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

15.38

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.64

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.77

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.86

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SPYX и SCHD

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-33.37%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-4.61%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-16.13%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-16.85%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-33.37%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.73%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-3.32%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.87%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и SCHD

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.69%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.65%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

10.95%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

14.38%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

16.71%

+1.29%

Сравнение комиссий SPYX и SCHD

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и SCHD

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.84%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

SPYX and SCHD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYX has higher volatility (2.96%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SPYX leads with 15.56% vs 12.79% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYX has performed better with a 15.56% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for SPYX.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.84% for SPYX.

SPYX is categorized as S&P 500, while SCHD is Dividend. SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for SPYX and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор