PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPYX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.06%
10.25%
SPYX
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.97%.


SPYX

С начала года

25.78%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

12.06%

1 год

32.01%

5 лет (среднегодовая)

15.41%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

15.97%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

10.25%

1 год

24.77%

5 лет (среднегодовая)

12.66%

10 лет (среднегодовая)

11.38%

Основные характеристики


SPYXSCHD
Коэф-т Шарпа2.672.29
Коэф-т Сортино3.583.31
Коэф-т Омега1.491.40
Коэф-т Кальмара3.923.38
Коэф-т Мартина17.5612.42
Индекс Язвы1.89%2.04%
Дневная вол-ть12.42%11.07%
Макс. просадка-32.84%-33.37%
Текущая просадка-1.47%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYX и SCHD

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
График комиссии SPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SPYX и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPYX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.672.29
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.583.31
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.40
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.923.38
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 17.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.5612.42
SPYX
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.29
SPYX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и SCHD

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.02%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и SCHD

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.47%
-1.78%
SPYX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и SCHD

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.29%
3.42%
SPYX
SCHD