PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPYX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPYXQQQ
Дох-ть с нач. г.27.29%25.79%
Дох-ть за 1 год37.95%36.91%
Дох-ть за 3 года9.75%9.89%
Дох-ть за 5 лет15.75%21.42%
Коэф-т Шарпа3.042.11
Коэф-т Сортино4.072.78
Коэф-т Омега1.571.38
Коэф-т Кальмара4.482.69
Коэф-т Мартина20.199.81
Индекс Язвы1.87%3.72%
Дневная вол-ть12.43%17.32%
Макс. просадка-32.84%-82.98%
Текущая просадка-0.28%-0.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPYX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и QQQ

С начала года, SPYX показывает доходность 27.29%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 25.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.13%
15.36%
SPYX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYX и QQQ

И SPYX, и QQQ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
График комиссии SPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPYX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 20.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.19
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 9.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.81

Сравнение коэффициента Шарпа SPYX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04
2.11
SPYX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и QQQ

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.01%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и QQQ

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
-0.24%
SPYX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и QQQ

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 4.03%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.03%
5.14%
SPYX
QQQ