PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPYX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.06%
10.79%
SPYX
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.47%.


SPYX

С начала года

25.78%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

12.06%

1 год

32.01%

5 лет (среднегодовая)

15.41%

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

23.47%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

10.79%

1 год

29.73%

5 лет (среднегодовая)

20.93%

10 лет (среднегодовая)

18.10%

Основные характеристики


SPYXQQQ
Коэф-т Шарпа2.671.80
Коэф-т Сортино3.582.40
Коэф-т Омега1.491.32
Коэф-т Кальмара3.922.31
Коэф-т Мартина17.568.39
Индекс Язвы1.89%3.73%
Дневная вол-ть12.42%17.41%
Макс. просадка-32.84%-82.98%
Текущая просадка-1.47%-2.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYX и QQQ

И SPYX, и QQQ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
График комиссии SPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPYX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPYX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.671.80
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.582.40
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.32
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.922.31
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 17.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.568.39
SPYX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
1.80
SPYX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и QQQ

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.02%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и QQQ

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.47%
-2.08%
SPYX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и QQQ

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 4.29%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.29%
5.66%
SPYX
QQQ