PortfoliosLab logo
Сравнение SPYX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYX и QQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPYX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
208.44%
336.72%
SPYX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYX:

0.57

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

SPYX:

0.93

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

SPYX:

1.14

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPYX:

0.60

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

SPYX:

2.48

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

SPYX:

4.54%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

SPYX:

19.74%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

SPYX:

-32.84%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SPYX:

-10.61%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность -6.56%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.45%.


SPYX

С начала года

-6.56%

1 месяц

-4.73%

6 месяцев

-5.12%

1 год

9.92%

5 лет

15.51%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYX и QQQ

И SPYX, и QQQ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYX: 0.20%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYX
Ранг риск-скорректированной доходности SPYX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYX: 0.57
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYX: 0.93
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPYX: 1.14
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYX: 0.60
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYX: 2.48
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.49
SPYX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и QQQ

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.14%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и QQQ

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.61%
-13.25%
SPYX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и QQQ

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 14.48%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
16.89%
SPYX
QQQ