PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYX returned 15.56%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции SPYX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.56% против 21.84% соответственно.

SPYX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.57%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.51%
10 лет*
15.56%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		10.52%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SPYX and QQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г.

0.89

The correlation between SPYX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYX и QQQ

Секторы
SPYX
QQQ

Технологии

38.5%
53.8%

Финансовые услуги

11.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.3%

Здравоохранение

8.6%
4.2%

Промышленность

7.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Энергетика

1.2%
0.6%

Технологии

SPYX
38.5%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

SPYX
11.7%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

SPYX
11.1%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SPYX
10.1%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

SPYX
8.6%
QQQ
4.2%

Промышленность

SPYX
7.6%
QQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPYX
4.9%
QQQ
7.7%

Коммунальные услуги

SPYX
2.7%
QQQ
1.4%

Недвижимость

SPYX
1.9%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

SPYX
1.8%
QQQ
1.1%

Энергетика

SPYX
1.2%
QQQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с SPYGSPYX с EFAXSPYX с USXFSPYX с SCHDSPYX с SPYD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SPYX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.57

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.37

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.42

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

13.14

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.41

+0.42

Просадки

Сравнение просадок SPYX и QQQ

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-82.97%

+50.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-11.96%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-22.77%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-35.12%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-35.12%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.74%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-32.78%

+28.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.11%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и QQQ

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 2.96%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.51%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

12.10%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

15.94%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

22.37%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

22.29%

-4.29%

Сравнение комиссий SPYX и QQQ

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и QQQ

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.84%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPYX and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to SPYX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs 15.56% for SPYX. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SPYX has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs 15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SPYX.

SPYX has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.38% for QQQ.

SPYX is categorized as S&P 500, while QQQ is Nasdaq-100. SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SPYX and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор