PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPYX с USXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPYXUSXF
Дох-ть с нач. г.27.29%31.87%
Дох-ть за 1 год37.95%46.16%
Дох-ть за 3 года9.75%11.06%
Коэф-т Шарпа3.042.81
Коэф-т Сортино4.073.72
Коэф-т Омега1.571.50
Коэф-т Кальмара4.484.51
Коэф-т Мартина20.1917.59
Индекс Язвы1.87%2.61%
Дневная вол-ть12.43%16.35%
Макс. просадка-32.84%-29.54%
Текущая просадка-0.28%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPYX и USXF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и USXF

С начала года, SPYX показывает доходность 27.29%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью 31.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.72%
15.92%
SPYX
USXF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYX и USXF

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
График комиссии SPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии USXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPYX c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 20.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.19
USXF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USXF, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USXF, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USXF, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USXF, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USXF, с текущим значением в 17.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.59

Сравнение коэффициента Шарпа SPYX и USXF

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USXF равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04
2.81
SPYX
USXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и USXF

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности USXF в 0.96%


TTM202320222021202020192018201720162015
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.01%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
0.96%1.21%1.39%0.85%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и USXF

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и USXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
-0.25%
SPYX
USXF

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и USXF

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 4.03%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.03%
4.50%
SPYX
USXF