PortfoliosLab logo
Сравнение SPYX с USXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYX и USXF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPYX и USXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.63%
92.65%
SPYX
USXF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYX:

0.54

USXF:

0.41

Коэф-т Сортино

SPYX:

0.89

USXF:

0.72

Коэф-т Омега

SPYX:

1.13

USXF:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPYX:

0.57

USXF:

0.45

Коэф-т Мартина

SPYX:

2.34

USXF:

1.67

Индекс Язвы

SPYX:

4.58%

USXF:

5.67%

Дневная вол-ть

SPYX:

19.75%

USXF:

23.29%

Макс. просадка

SPYX:

-32.84%

USXF:

-29.54%

Текущая просадка

SPYX:

-9.97%

USXF:

-11.85%

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность -5.90%, что значительно выше, чем у USXF с доходностью -6.66%.


SPYX

С начала года

-5.90%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-4.43%

1 год

11.22%

5 лет

15.66%

10 лет

N/A

USXF

С начала года

-6.66%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

-7.19%

1 год

9.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYX и USXF

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYX: 0.20%
График комиссии USXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USXF: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYX и USXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYX
Ранг риск-скорректированной доходности SPYX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

USXF
Ранг риск-скорректированной доходности USXF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USXF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYX c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYX: 0.54
USXF: 0.41
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYX: 0.89
USXF: 0.72
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPYX: 1.13
USXF: 1.10
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYX: 0.57
USXF: 0.45
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYX: 2.34
USXF: 1.67

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа USXF равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.41
SPYX
USXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и USXF

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности USXF в 1.07%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.13%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
1.07%1.00%1.21%1.39%0.85%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и USXF

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и USXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.97%
-11.85%
SPYX
USXF

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и USXF

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеют волатильность 14.48% и 14.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
14.90%
SPYX
USXF