PortfoliosLab logo
Сравнение SPYX с USXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYX и USXF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPYX и USXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.06%
74.80%
SPYX
USXF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYX:

-0.08

USXF:

-0.24

Коэф-т Сортино

SPYX:

0.00

USXF:

-0.18

Коэф-т Омега

SPYX:

1.00

USXF:

0.98

Коэф-т Кальмара

SPYX:

-0.07

USXF:

-0.24

Коэф-т Мартина

SPYX:

-0.38

USXF:

-1.08

Индекс Язвы

SPYX:

3.34%

USXF:

4.42%

Дневная вол-ть

SPYX:

16.06%

USXF:

20.28%

Макс. просадка

SPYX:

-32.84%

USXF:

-29.54%

Текущая просадка

SPYX:

-17.44%

USXF:

-20.02%

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность -13.71%, что значительно выше, чем у USXF с доходностью -15.30%.


SPYX

С начала года

-13.71%

1 месяц

-12.10%

6 месяцев

-11.35%

1 год

-1.02%

5 лет

15.16%

10 лет

N/A

USXF

С начала года

-15.30%

1 месяц

-12.51%

6 месяцев

-14.02%

1 год

-4.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYX и USXF

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYX: 0.20%
График комиссии USXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USXF: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYX и USXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYX
Ранг риск-скорректированной доходности SPYX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

USXF
Ранг риск-скорректированной доходности USXF, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USXF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYX c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYX: -0.08
USXF: -0.24
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SPYX: 0.00
USXF: -0.18
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPYX: 1.00
USXF: 0.98
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SPYX: -0.07
USXF: -0.24
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
SPYX: -0.38
USXF: -1.08

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа USXF равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.24
SPYX
USXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и USXF

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности USXF в 1.18%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.23%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
1.18%1.00%1.21%1.39%0.85%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и USXF

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и USXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.44%
-20.02%
SPYX
USXF

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и USXF

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 9.30%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.30%
10.04%
SPYX
USXF