PortfoliosLab logo
Сравнение SPYX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYX и SPYG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPYX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
208.44%
248.34%
SPYX
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYX:

0.57

SPYG:

0.67

Коэф-т Сортино

SPYX:

0.93

SPYG:

1.06

Коэф-т Омега

SPYX:

1.14

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

SPYX:

0.60

SPYG:

0.75

Коэф-т Мартина

SPYX:

2.48

SPYG:

2.66

Индекс Язвы

SPYX:

4.54%

SPYG:

6.24%

Дневная вол-ть

SPYX:

19.74%

SPYG:

24.86%

Макс. просадка

SPYX:

-32.84%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

SPYX:

-10.61%

SPYG:

-12.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность -6.56%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -8.45%.


SPYX

С начала года

-6.56%

1 месяц

-4.73%

6 месяцев

-5.12%

1 год

9.92%

5 лет

15.51%

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

-8.45%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-4.07%

1 год

14.76%

5 лет

16.20%

10 лет

13.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYX и SPYG

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYX: 0.20%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYX и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYX
Ранг риск-скорректированной доходности SPYX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYX: 0.57
SPYG: 0.67
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYX: 0.93
SPYG: 1.06
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPYX: 1.14
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYX: 0.60
SPYG: 0.75
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYX: 2.48
SPYG: 2.66

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.67
SPYX
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и SPYG

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности SPYG в 0.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.14%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.67%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и SPYG

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.61%
-12.90%
SPYX
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и SPYG

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 14.48%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
16.41%
SPYX
SPYG