PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPYX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPYXSPYG
Дох-ть с нач. г.26.98%34.88%
Дох-ть за 1 год38.46%44.86%
Дох-ть за 3 года9.53%7.93%
Дох-ть за 5 лет15.76%18.16%
Коэф-т Шарпа3.092.65
Коэф-т Сортино4.133.39
Коэф-т Омега1.581.48
Коэф-т Кальмара4.582.75
Коэф-т Мартина20.6414.11
Индекс Язвы1.87%3.20%
Дневная вол-ть12.53%17.04%
Макс. просадка-32.84%-67.79%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPYX и SPYG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и SPYG

С начала года, SPYX показывает доходность 26.98%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 34.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.66%
19.46%
SPYX
SPYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYX и SPYG

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
График комиссии SPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPYX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 20.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.64
SPYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYG, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYG, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYG, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYG, с текущим значением в 14.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.11

Сравнение коэффициента Шарпа SPYX и SPYG

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09
2.65
SPYX
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и SPYG

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SPYG в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.01%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.65%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и SPYG

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SPYX
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и SPYG

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 4.10%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
5.22%
SPYX
SPYG