PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPYX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.70%
15.23%
SPYX
SPYG

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 26.38%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 33.26%.


SPYX

С начала года

26.38%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

13.69%

1 год

32.32%

5 лет (среднегодовая)

15.47%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPYG

С начала года

33.26%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

15.23%

1 год

37.95%

5 лет (среднегодовая)

17.62%

10 лет (среднегодовая)

14.92%

Основные характеристики


SPYXSPYG
Коэф-т Шарпа2.662.25
Коэф-т Сортино3.572.93
Коэф-т Омега1.491.41
Коэф-т Кальмара3.912.88
Коэф-т Мартина17.4611.92
Индекс Язвы1.89%3.21%
Дневная вол-ть12.40%17.04%
Макс. просадка-32.84%-67.79%
Текущая просадка-1.00%-1.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYX и SPYG

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
График комиссии SPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPYX и SPYG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPYX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.662.25
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.572.93
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.41
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.912.88
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 17.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.4611.92
SPYX
SPYG

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.25
SPYX
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и SPYG

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SPYG в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.02%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.65%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и SPYG

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-1.47%
SPYX
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и SPYG

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 4.19%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
5.32%
SPYX
SPYG