PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с EFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с EFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) are both S&P 500 funds from State Street - SPYX tracks the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index while EFIV tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYX returned 13.41%/yr vs 14.48%/yr for EFIV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for EFIV.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и EFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYX показывает доходность 10.04%, а EFIV немного ниже – 9.91%.

SPYX

1 день
-0.77%
1 месяц
5.02%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
27.01%
3 года*
22.32%
5 лет*
13.41%
10 лет*
15.55%

EFIV

1 день
-0.68%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.51%
1 год
30.49%
3 года*
21.82%
5 лет*
14.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYX и EFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		10.04%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%17.75%
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		9.91%18.47%23.80%27.92%-17.76%31.70%16.69%

Correlation

The correlation between SPYX and EFIV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.98

The correlation between SPYX and EFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYX и EFIV

Секторы
SPYX
EFIV

Технологии

38.5%
36.9%

Финансовые услуги

11.7%
12.5%

Коммуникационные услуги

11.1%
12.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.0%

Здравоохранение

8.6%
10.7%

Промышленность

7.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Энергетика

1.2%
2.9%

Технологии

SPYX
38.5%
EFIV
36.9%

Финансовые услуги

SPYX
11.7%
EFIV
12.5%

Коммуникационные услуги

SPYX
11.1%
EFIV
12.8%

Потребительский циклический сектор

SPYX
10.1%
EFIV
5.0%

Здравоохранение

SPYX
8.6%
EFIV
10.7%

Промышленность

SPYX
7.6%
EFIV
7.5%

Потребительский защитный сектор

SPYX
4.9%
EFIV
5.3%

Коммунальные услуги

SPYX
2.7%
EFIV
2.1%

Недвижимость

SPYX
1.9%
EFIV
2.2%

Сырьевые материалы

SPYX
1.8%
EFIV
2.0%

Энергетика

SPYX
1.2%
EFIV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с QQQSPYX с SPYGSPYX с EFAXSPYX с USXFSPYX с SCHDSPYX с SPYD
Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGDEFIV с VONG

Доходность на риск

SPYX vs. EFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c EFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXEFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.60

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.62

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.24

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

15.02

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYX vs. EFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFIV равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и EFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXEFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.60

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.06

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SPYX и EFIV

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что больше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и EFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXEFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-24.52%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-9.44%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-19.23%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-24.52%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.02%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-4.81%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.04%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и EFIV

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) имеют волатильность 3.00% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXEFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.14%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.00%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.79%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.92%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.83%

+1.18%

Сравнение комиссий SPYX и EFIV

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EFIV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и EFIV

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности EFIV в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.94%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.84%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPYX and EFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFIV has higher volatility (3.14%) compared to SPYX (3.00%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs EFIV's -24.52%.

On 5-year performance, EFIV leads with 14.48% vs 13.41% for SPYX. On fees, EFIV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SPYX has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFIV has performed better with a 14.48% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFIV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SPYX.

EFIV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.84% for SPYX.

SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while EFIV tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.20% for SPYX and 0.10% for EFIV.

EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и EFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор