PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPYX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.06%
11.79%
SPYX
SPY

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYX показывает доходность 25.78%, а SPY немного ниже – 25.36%.


SPYX

С начала года

25.78%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

12.06%

1 год

32.01%

5 лет (среднегодовая)

15.41%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


SPYXSPY
Коэф-т Шарпа2.672.69
Коэф-т Сортино3.583.59
Коэф-т Омега1.491.50
Коэф-т Кальмара3.923.89
Коэф-т Мартина17.5617.53
Индекс Язвы1.89%1.87%
Дневная вол-ть12.42%12.15%
Макс. просадка-32.84%-55.19%
Текущая просадка-1.47%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYX и SPY

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
График комиссии SPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SPYX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPYX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.672.69
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.583.59
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.50
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.923.89
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 17.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.5617.53
SPYX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.69
SPYX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и SPY

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.02%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и SPY

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.47%
-1.41%
SPYX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и SPY

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.29% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.29%
4.09%
SPYX
SPY