Сравнение SPYX с EFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX).
SPYX и EFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYX или EFAX.
Основные характеристики
| SPYX | EFAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.50% | 7.99% |
| Дох-ть за 1 год | 40.20% | 19.90% |
| Дох-ть за 3 года | 9.81% | 1.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.84% | 5.80% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 4.62 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 20.83 | 8.13 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 12.54% | 12.98% |
| Макс. просадка | -32.84% | -32.53% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.25% |
Корреляция
Корреляция между SPYX и EFAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYX и EFAX
С начала года, SPYX показывает доходность 27.50%, что значительно выше, чем у EFAX с доходностью 7.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYX и EFAX
И SPYX, и EFAX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYX c EFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYX и EFAX
Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности EFAX в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 1.01% | 1.21% | 1.41% | 1.04% | 1.33% | 1.56% | 1.92% | 1.68% | 1.91% | 0.49% |
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 2.44% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYX и EFAX
Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, примерно равная максимальной просадке EFAX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и EFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYX и EFAX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеют волатильность 4.10% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.