PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPYX с EFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYX и EFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.69%
-1.30%
SPYX
EFAX

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 26.38%, что значительно выше, чем у EFAX с доходностью 5.36%.


SPYX

С начала года

26.38%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

13.69%

1 год

32.32%

5 лет (среднегодовая)

15.47%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EFAX

С начала года

5.36%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

-1.30%

1 год

11.76%

5 лет (среднегодовая)

5.40%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SPYXEFAX
Коэф-т Шарпа2.660.94
Коэф-т Сортино3.571.36
Коэф-т Омега1.491.17
Коэф-т Кальмара3.911.22
Коэф-т Мартина17.464.21
Индекс Язвы1.89%2.87%
Дневная вол-ть12.40%12.82%
Макс. просадка-32.84%-32.53%
Текущая просадка-1.00%-8.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYX и EFAX

И SPYX, и EFAX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
График комиссии SPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии EFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SPYX и EFAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPYX c EFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.660.94
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.571.36
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.17
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.911.22
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 17.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.464.21
SPYX
EFAX

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа EFAX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и EFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
0.94
SPYX
EFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и EFAX

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности EFAX в 2.50%


TTM202320222021202020192018201720162015
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.02%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
2.50%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и EFAX

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, примерно равная максимальной просадке EFAX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и EFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-8.53%
SPYX
EFAX

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и EFAX

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
3.71%
SPYX
EFAX