PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с EFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с EFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) are both exchange-traded funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while EFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYX returned 13.51%/yr vs 7.65%/yr for EFAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и EFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у EFAX с доходностью 7.52%.

SPYX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.57%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.51%
10 лет*
15.56%

EFAX

1 день
0.83%
1 месяц
3.30%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
18.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYX и EFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		10.52%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		7.52%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-14.78%23.93%

Correlation

The correlation between SPYX and EFAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2016 г.

0.72

The correlation between SPYX and EFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYX и EFAX

Секторы
SPYX
EFAX

Технологии

38.5%
11.6%

Финансовые услуги

11.7%
18.6%

Коммуникационные услуги

11.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.1%

Здравоохранение

8.6%
9.0%

Промышленность

7.6%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%
1.2%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
3.9%

Энергетика

1.2%
1.5%

Технологии

SPYX
38.5%
EFAX
11.6%

Финансовые услуги

SPYX
11.7%
EFAX
18.6%

Коммуникационные услуги

SPYX
11.1%
EFAX
3.2%

Потребительский циклический сектор

SPYX
10.1%
EFAX
6.1%

Здравоохранение

SPYX
8.6%
EFAX
9.0%

Промышленность

SPYX
7.6%
EFAX
9.5%

Потребительский защитный сектор

SPYX
4.9%
EFAX
3.8%

Коммунальные услуги

SPYX
2.7%
EFAX
1.2%

Недвижимость

SPYX
1.9%
EFAX
1.6%

Сырьевые материалы

SPYX
1.8%
EFAX
3.9%

Энергетика

SPYX
1.2%
EFAX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SCHDSPYX с SPYD
Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEUEFAX с XLE

Доходность на риск

SPYX vs. EFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c EFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXEFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.22

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.79

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.54

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

5.69

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYX vs. EFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа EFAX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и EFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXEFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.22

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.46

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.53

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SPYX и EFAX

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, примерно равная максимальной просадке EFAX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и EFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXEFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-32.53%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-12.38%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-13.52%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-31.67%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.02%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-6.96%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.34%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и EFAX

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 2.96%, в то время как у SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXEFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

5.12%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

13.13%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

15.67%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.66%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

17.10%

+0.90%

Сравнение комиссий SPYX и EFAX

И SPYX, и EFAX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и EFAX

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности EFAX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.19%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.84%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

SPYX and EFAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAX has higher volatility (5.12%) compared to SPYX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs EFAX's -32.53%.

On 5-year performance, SPYX leads with 13.51% vs 7.65% for EFAX. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, SPYX has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYX has performed better with a 13.51% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYX and EFAX have the same expense ratio: 0.20% per year.

EFAX has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.84% for SPYX.

SPYX is categorized as S&P 500, while EFAX is Foreign Large Cap Equities. SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index.

SPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и EFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор