PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPYX с EFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYX и EFAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SPYX и EFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
220.94%
62.65%
SPYX
EFAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYX:

2.25

EFAX:

0.52

Коэф-т Сортино

SPYX:

3.01

EFAX:

0.79

Коэф-т Омега

SPYX:

1.42

EFAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPYX:

3.38

EFAX:

0.70

Коэф-т Мартина

SPYX:

14.88

EFAX:

1.93

Индекс Язвы

SPYX:

1.92%

EFAX:

3.47%

Дневная вол-ть

SPYX:

12.67%

EFAX:

12.97%

Макс. просадка

SPYX:

-32.84%

EFAX:

-32.53%

Текущая просадка

SPYX:

-2.30%

EFAX:

-9.57%

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 26.72%, что значительно выше, чем у EFAX с доходностью 4.16%.


SPYX

С начала года

26.72%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

9.71%

1 год

26.95%

5 лет

14.67%

10 лет

N/A

EFAX

С начала года

4.16%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-1.60%

1 год

5.07%

5 лет

4.50%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYX и EFAX

И SPYX, и EFAX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
График комиссии SPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии EFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPYX c EFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.250.52
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.010.79
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.10
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.380.70
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 14.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.881.93
SPYX
EFAX

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа EFAX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и EFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.25
0.52
SPYX
EFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и EFAX

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности EFAX в 2.76%


TTM202320222021202020192018201720162015
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
0.76%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
2.76%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и EFAX

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, примерно равная максимальной просадке EFAX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и EFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.30%
-9.57%
SPYX
EFAX

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и EFAX

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.78%
3.60%
SPYX
EFAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab