PortfoliosLab logo
Сравнение SPYX с EFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYX и EFAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPYX и EFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.88%
81.85%
SPYX
EFAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYX:

0.57

EFAX:

0.79

Коэф-т Сортино

SPYX:

0.93

EFAX:

1.22

Коэф-т Омега

SPYX:

1.14

EFAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

SPYX:

0.60

EFAX:

1.04

Коэф-т Мартина

SPYX:

2.48

EFAX:

3.10

Индекс Язвы

SPYX:

4.54%

EFAX:

4.52%

Дневная вол-ть

SPYX:

19.74%

EFAX:

17.77%

Макс. просадка

SPYX:

-32.84%

EFAX:

-32.53%

Текущая просадка

SPYX:

-10.61%

EFAX:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у EFAX с доходностью 11.16%.


SPYX

С начала года

-6.56%

1 месяц

-4.73%

6 месяцев

-5.12%

1 год

9.92%

5 лет

15.51%

10 лет

N/A

EFAX

С начала года

11.16%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

6.24%

1 год

12.99%

5 лет

11.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYX и EFAX

И SPYX, и EFAX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYX: 0.20%
График комиссии EFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYX и EFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYX
Ранг риск-скорректированной доходности SPYX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

EFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EFAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYX c EFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYX: 0.57
EFAX: 0.79
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYX: 0.93
EFAX: 1.22
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPYX: 1.14
EFAX: 1.16
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYX: 0.60
EFAX: 1.04
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYX: 2.48
EFAX: 3.10

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и EFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.79
SPYX
EFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и EFAX

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности EFAX в 2.47%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.14%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
2.47%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и EFAX

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, примерно равная максимальной просадке EFAX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и EFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.61%
-0.83%
SPYX
EFAX

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и EFAX

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что SPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
12.08%
SPYX
EFAX