PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - SPYX tracks the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index while VOO tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYX returned 15.55%/yr vs 15.56%/yr for VOO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYX имеют среднегодовую доходность 15.55%, а акции VOO немного впереди с 15.56%.

SPYX

1 день
-0.77%
1 месяц
5.02%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
27.01%
3 года*
22.32%
5 лет*
13.41%
10 лет*
15.55%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		10.04%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SPYX and VOO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г.

0.97

The correlation between SPYX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYX и VOO

Секторы
SPYX
VOO

Технологии

38.5%
35.7%

Финансовые услуги

11.7%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.1%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.6%
8.5%

Промышленность

7.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Энергетика

1.2%
3.5%

Технологии

SPYX
38.5%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

SPYX
11.7%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

SPYX
11.1%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

SPYX
10.1%
VOO
10.2%

Здравоохранение

SPYX
8.6%
VOO
8.5%

Промышленность

SPYX
7.6%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPYX
4.9%
VOO
4.9%

Коммунальные услуги

SPYX
2.7%
VOO
2.4%

Недвижимость

SPYX
1.9%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

SPYX
1.8%
VOO
1.8%

Энергетика

SPYX
1.2%
VOO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с SPYGSPYX с EFAXSPYX с USXFSPYX с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SPYX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.39

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.25

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.16

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

14.73

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.87

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.89

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SPYX и VOO

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-33.99%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-8.90%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-18.69%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-24.52%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-33.99%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.70%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-3.69%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.91%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и VOO

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.84%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

8.90%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.80%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.81%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.01%

0.00%

Сравнение комиссий SPYX и VOO

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и VOO

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.84%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPYX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYX has higher volatility (3.00%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 15.55% for SPYX. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for SPYX.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.84% for SPYX.

SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for SPYX and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор