PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPYX с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.06%
13.39%
SPYX
SPYD

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 20.54%.


SPYX

С начала года

25.78%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

12.06%

1 год

32.01%

5 лет (среднегодовая)

15.41%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPYD

С начала года

20.54%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

13.38%

1 год

33.52%

5 лет (среднегодовая)

8.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SPYXSPYD
Коэф-т Шарпа2.672.58
Коэф-т Сортино3.583.59
Коэф-т Омега1.491.46
Коэф-т Кальмара3.922.10
Коэф-т Мартина17.5617.12
Индекс Язвы1.89%1.96%
Дневная вол-ть12.42%13.03%
Макс. просадка-32.84%-46.42%
Текущая просадка-1.47%-1.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYX и SPYD

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
График комиссии SPYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SPYX и SPYD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPYX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.672.58
Коэффициент Сортино SPYX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.583.59
Коэффициент Омега SPYX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.46
Коэффициент Кальмара SPYX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.922.10
Коэффициент Мартина SPYX, с текущим значением в 17.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.5617.12
SPYX
SPYD

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.58
SPYX
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и SPYD

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPYD в 4.04%


TTM202320222021202020192018201720162015
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.02%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.04%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и SPYD

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.47%
-1.00%
SPYX
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и SPYD

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что SPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.29%
3.19%
SPYX
SPYD