PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYX с GLDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

SPYX и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYX и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		-5.39%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-6.51%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.

SPYX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-2.85%
1 год
17.05%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.02%

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с QQQSPYX с EFIVSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SPYD
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий SPYX и GLDM

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

SPYX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.82

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.25

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.71

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

10.04

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.82

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.25

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.09

-0.34

Корреляция

Корреляция между SPYX и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и GLDM

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.98%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYX и GLDM

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-21.63%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-19.14%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-20.92%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-13.19%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-6.04%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

5.16%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и GLDM

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 5.52%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

11.01%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

24.07%

-14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

27.57%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.65%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

16.77%

+1.22%