PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYX с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с DIA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYX returned 15.35%/yr vs 13.51%/yr for DIA. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 13.07%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции SPYX превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 15.35% против 13.51% соответственно.

SPYX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
12.85%
С начала года
13.07%
1 год
23.50%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.89%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.90%

DIA

1 день
0.44%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
10.53%
С начала года
13.83%
1 год
24.90%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.96%
10 лет*
13.51%
Всё время*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIA

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
$2.47B$2.10B$2.43B

SPYX

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
$6.08M$4.63M$6.09M

Сравнение доходности по годам SPYX и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		13.07%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		13.83%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between SPYX and DIA is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2015 г.

0.87

The correlation between SPYX and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYX и DIA

Секторы
SPYX
DIA

Технологии

38.9%
16.1%

Финансовые услуги

12.0%
26.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.3%

Здравоохранение

9.2%
13.2%

Промышленность

8.3%
18.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.9%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
3.9%

Энергетика

1.1%
1.9%

Технологии

SPYX
38.9%
DIA
16.1%

Финансовые услуги

SPYX
12.0%
DIA
26.7%

Коммуникационные услуги

SPYX
10.3%
DIA
5.2%

Потребительский циклический сектор

SPYX
9.8%
DIA
10.3%

Здравоохранение

SPYX
9.2%
DIA
13.2%

Промышленность

SPYX
8.3%
DIA
18.9%

Потребительский защитный сектор

SPYX
4.7%
DIA
3.9%

Коммунальные услуги

SPYX
2.3%
DIA

-

Недвижимость

SPYX
1.9%
DIA

-

Сырьевые материалы

SPYX
1.7%
DIA
3.9%

Энергетика

SPYX
1.1%
DIA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с USXFSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с SCHD
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

SPYX vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYX c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYXDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.00

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.86

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.56

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

9.92

+0.42

SPYX vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYX и DIA

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-51.87%

+19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-9.76%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-15.95%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-20.76%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-36.70%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-7.10%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.52%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и DIA

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеют волатильность 4.10% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.16%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.99%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

12.53%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

14.85%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.54%

+0.49%

Сравнение комиссий SPYX и DIA

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и DIA

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности DIA в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.32%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.83%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

SPYX and DIA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (4.16%) compared to SPYX (4.10%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, SPYX leads with 15.35% vs 13.51% for DIA. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYX has performed better with a 15.35% return vs 13.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for SPYX.

DIA has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.83% for SPYX.

SPYX is categorized as S&P 500, while DIA is Large Cap Blend Equities. SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.20% for SPYX and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор