Сравнение SPYV с XXXX
SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (400%). Both are passively managed. Over the past year, SPYV returned 22.10% vs 62.47% for XXXX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPYV charges 0.04%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 32.17%.
SPYV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 11.93%
- Всё время*
- 7.92%
XXXX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- 33.16%
- С начала года
- 32.17%
- 1 год
- 62.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 49.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $164.00M | $137.60M | $152.34M | |
| $23.99M | $24.46M | $27.16M |
Сравнение доходности по годам SPYV и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 11.80% | 13.18% | 12.24% | 4.89% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 32.17% | 17.36% | 61.36% | 16.77% |
Correlation
The correlation between SPYV and XXXX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between SPYV and XXXX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYV vs. XXXX — Ранг доходности на риск
SPYV
XXXX
Сравнение SPYV c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYV | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.69 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 5.87 | +7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYV и XXXX
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYV | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -62.27% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -37.25% | +31.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.74% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -11.50% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 10.68% | -9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и XXXX
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.78%, в то время как у MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYV | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 16.28% | -13.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 40.94% | -33.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 50.87% | -40.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 60.79% | -46.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 60.79% | -43.91% |
Сравнение комиссий SPYV и XXXX
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и XXXX
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как XXXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.66% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYV and XXXX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXXX has higher volatility (16.28%) compared to SPYV (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, XXXX leads with 62.47% vs 22.10% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 62.47% return vs 22.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
SPYV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for XXXX.
SPYV is categorized as S&P 500, while XXXX is Leveraged Equities. SPYV tracks S&P 500 Value Index, while XXXX tracks S&P 500 Index (400%). They also come from different issuers: State Street and Max. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 2.95% for XXXX.
SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYV и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор