PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYV с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с SPXL

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYV returned 11.70%/yr vs 29.04%/yr for SPXL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 11.70% против 29.04% соответственно.

SPYV

1 день
0.21%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
6.85%
С начала года
9.48%
1 год
19.72%
3 года*
14.25%
5 лет*
11.71%
10 лет*
11.70%

SPXL

1 день
1.12%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
22.76%
С начала года
26.88%
1 год
59.21%
3 года*
45.39%
5 лет*
21.63%
10 лет*
29.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		9.48%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		26.88%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between SPYV and SPXL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г.

0.89

The correlation between SPYV and SPXL shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYV и SPXL

Секторы
SPYV
SPXL

Технологии

22.4%
39.0%

Финансовые услуги

14.5%
11.1%

Здравоохранение

11.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.9%

Промышленность

10.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

8.9%
4.5%

Энергетика

7.0%
3.1%

Коммунальные услуги

4.3%
2.1%

Недвижимость

3.4%
1.8%

Сырьевые материалы

3.3%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
10.6%

Технологии

SPYV
22.4%
SPXL
39.0%

Финансовые услуги

SPYV
14.5%
SPXL
11.1%

Здравоохранение

SPYV
11.5%
SPXL
8.3%

Потребительский циклический сектор

SPYV
11.1%
SPXL
9.9%

Промышленность

SPYV
10.5%
SPXL
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPYV
8.9%
SPXL
4.5%

Энергетика

SPYV
7.0%
SPXL
3.1%

Коммунальные услуги

SPYV
4.3%
SPXL
2.1%

Недвижимость

SPYV
3.4%
SPXL
1.8%

Сырьевые материалы

SPYV
3.3%
SPXL
1.7%

Коммуникационные услуги

SPYV
3.2%
SPXL
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

SPYV vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYVSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.58

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.07

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.22

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

8.78

+3.33

SPYV vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYV и SPXL

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-76.86%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-26.77%

+20.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-48.95%

+31.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-63.80%

+45.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-76.86%

+39.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-3.05%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-16.06%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

6.76%

-5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и SPXL

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.28%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

11.84%

-9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

30.05%

-22.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

37.67%

-27.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

50.60%

-36.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

53.39%

-36.52%

Сравнение комиссий SPYV и SPXL

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и SPXL

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPXL в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.51%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and SPXL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (11.84%) compared to SPYV (2.28%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.04% vs 11.70% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.04% return vs 11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.51% for SPXL.

SPYV is categorized as S&P 500, while SPXL is Leveraged Equities. SPYV tracks S&P 500 Value Index, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.84% for SPXL.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор