Сравнение SPYV с MEIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).
SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYV и MEIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYV и MEIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
MEIIX MFS Value Fund Class I | -0.56% | 13.26% | 11.86% | 8.21% | -6.02% | 25.43% | 3.99% | 30.04% | -9.90% | 17.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у MEIIX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции SPYV превзошли акции MEIIX по среднегодовой доходности: 11.40% против 9.72% соответственно.
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
MEIIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV и MEIIX
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MEIIX в 0.55%.
Доходность на риск
SPYV vs. MEIIX — Ранг доходности на риск
SPYV
MEIIX
Сравнение SPYV c MEIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV | MEIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.65 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.77 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 3.43 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.65 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SPYV и MEIIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и MEIIX
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности MEIIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
MEIIX MFS Value Fund Class I | 9.77% | 9.52% | 9.30% | 8.41% | 7.58% | 3.32% | 2.63% | 3.17% | 3.62% | 4.04% | 2.91% | 5.97% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и MEIIX
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и MEIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYV | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -52.64% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -11.10% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -17.58% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -36.70% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -6.55% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -6.58% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.51% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и MEIIX
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что SPYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYV | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.11% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 7.68% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 14.78% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 13.90% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 16.55% | +0.41% |