PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с IWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYV с IWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX).

SPYV и IWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и IWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYV и IWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.79%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции SPYV превзошли акции IWX по среднегодовой доходности: 11.42% против 10.76% соответственно.

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%

IWX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.86%
С начала года
1.79%
6 месяцев
6.71%
1 год
15.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

iShares Russell Top 200 Value ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B
Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с IVE

Сравнение комиссий SPYV и IWX

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

SPYV vs. IWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c IWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVIWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.06

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

6.38

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. IWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и IWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVIWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.66

-0.25

Корреляция

Корреляция между SPYV и IWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и IWX

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности IWX в 1.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.65%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%

Просадки

Сравнение просадок SPYV и IWX

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и IWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYVIWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-35.76%

-22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-11.07%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-18.13%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-35.76%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-4.24%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-3.85%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.40%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и IWX

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеют волатильность 3.79% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYVIWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.97%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

7.63%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

14.74%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

13.82%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

16.51%

+0.45%