Сравнение SPYV с IWDL
SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value, while IWDL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Value (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYV returned 10.68%/yr vs 13.11%/yr for IWDL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.95%/yr for IWDL.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и IWDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у IWDL с доходностью 26.54%.
SPYV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 11.90%
IWDL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 26.54%
- 6 месяцев
- 27.46%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 29.96%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYV и IWDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 7.46% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 21.35% |
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 26.54% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
Correlation
The correlation between SPYV and IWDL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between SPYV and IWDL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYV vs. IWDL — Ранг доходности на риск
SPYV
IWDL
Сравнение SPYV c IWDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV | IWDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.95 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 16.27 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.35 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.44 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и IWDL
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки IWDL в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и IWDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYV | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -37.95% | -20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -13.53% | +7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -31.78% | +14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -37.95% | +20.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.06% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -10.59% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 3.28% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и IWDL
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 1.98%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYV | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 5.72% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 17.62% | -10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 22.76% | -12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 30.29% | -15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 30.02% | -13.08% |
Сравнение комиссий SPYV и IWDL
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWDL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и IWDL
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как IWDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.70% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPYV and IWDL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IWDL has higher volatility (5.72%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs IWDL's -37.95%.
On 5-year performance, IWDL leads with 13.11% vs 10.68% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWDL has performed better with a 13.11% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for IWDL.
SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for IWDL.
SPYV is categorized as S&P 500, while IWDL is Leveraged Equities. SPYV tracks S&P 500 Value, while IWDL tracks Russell 1000 Value (200%). They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.95% for IWDL.
IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYV и IWDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор