Сравнение IWDL с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
IWDL и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDL или QLD.
Основные характеристики
| IWDL | QLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.74% | 45.15% |
| Дох-ть за 1 год | 61.42% | 70.07% |
| Дох-ть за 3 года | 6.79% | 8.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 3.65 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 2.36 |
| Коэф-т Мартина | 16.33 | 8.62 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 8.01% |
| Дневная вол-ть | 21.58% | 34.69% |
| Макс. просадка | -37.95% | -83.13% |
| Текущая просадка | -1.39% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между IWDL и QLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и QLD
С начала года, IWDL показывает доходность 33.74%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 45.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и QLD
И IWDL, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWDL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и QLD
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.26% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и QLD
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и QLD
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 7.64%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.