Сравнение SPYV с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
SPYV и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYV и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 4.13% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -6.14%.
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV и HIBL
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
SPYV vs. HIBL — Ранг доходности на риск
SPYV
HIBL
Сравнение SPYV c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.49 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.13 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.12 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 11.78 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.49 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.02 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.10 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SPYV и HIBL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и HIBL
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности HIBL в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и HIBL
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYV | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -88.27% | +29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -44.08% | +32.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -81.58% | +63.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -26.76% | +22.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -45.22% | +36.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 11.69% | -9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и HIBL
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 3.79%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.93%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYV | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 25.93% | -22.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 53.24% | -45.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 90.33% | -74.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 81.88% | -67.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 92.41% | -75.45% |