Сравнение SPYV с GLD
SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYV returned 11.93%/yr vs 11.81%/yr for GLD. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYV имеют среднегодовую доходность 11.93%, а акции GLD немного отстают с 11.81%.
SPYV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 11.93%
- Всё время*
- 7.92%
GLD
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 10.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.72B | $2.53B | $2.75B | |
| $164.00M | $137.60M | $152.34M |
Сравнение доходности по годам SPYV и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 11.80% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.68% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between SPYV and GLD is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.07 |
The correlation between SPYV and GLD shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYV vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPYV
GLD
Сравнение SPYV c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYV | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.18 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 0.96 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 2.03 | +11.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYV и GLD
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -45.56% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -26.40% | +20.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -26.40% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -26.40% | +8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -26.40% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -21.43% | +21.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -16.21% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 12.46% | -10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и GLD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.78%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 7.16% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 20.04% | -12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 28.35% | -18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 18.58% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.18% | +0.70% |
Сравнение комиссий SPYV и GLD
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и GLD
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.66% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
SPYV and GLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.16%) compared to SPYV (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, SPYV leads with 11.93% vs 11.81% for GLD. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 11.93% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
SPYV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for GLD.
SPYV is categorized as S&P 500, while GLD is Gold. SPYV tracks S&P 500 Value Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.40% for GLD.
SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYV и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор