Сравнение SPYV с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR Gold Shares (GLD).
SPYV и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYV и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.40% против 13.92% соответственно.
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV и GLD
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SPYV vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPYV
GLD
Сравнение SPYV c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.79 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.21 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.68 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 9.90 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.79 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.22 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SPYV и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и GLD
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и GLD
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -45.56% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -19.21% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -21.03% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -22.00% | -14.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -13.23% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -16.17% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 5.20% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и GLD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 3.84%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 11.06% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 24.30% | -16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 27.80% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 17.74% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 15.87% | +1.09% |