PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с DFLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с DFLVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio) are both funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value, while DFLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, SPYV returned 11.90%/yr vs 11.94%/yr for DFLVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.22%/yr for DFLVX.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и DFLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью 16.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYV имеют среднегодовую доходность 11.90%, а акции DFLVX немного впереди с 11.94%.

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%

DFLVX

1 день
1.10%
1 месяц
5.70%
С начала года
16.01%
6 месяцев
17.69%
1 год
33.76%
3 года*
19.38%
5 лет*
11.03%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и DFLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		16.01%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%

Correlation

The correlation between SPYV and DFLVX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.89

The correlation between SPYV and DFLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с DFLVX:
DFLVX с DFLVDFLVX с DFUVXDFLVX с VTVDFLVX с AVLVDFLVX с FIOOXDFLVX с SCHDDFLVX с FSPSX

Доходность на риск

SPYV vs. DFLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c DFLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVDFLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
3.20

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
4.51

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.56

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

6.02

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

22.08

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. DFLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа DFLVX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и DFLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVDFLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

3.20

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SPYV и DFLVX

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и DFLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVDFLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-65.65%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-5.86%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-16.64%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-19.83%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-41.79%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-8.48%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.59%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и DFLVX

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 1.98%, в то время как у DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVDFLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.86%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

8.21%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

11.02%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

15.88%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.38%

-1.44%

Сравнение комиссий SPYV и DFLVX

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и DFLVX

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности DFLVX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		1.45%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and DFLVX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFLVX has higher volatility (2.86%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs DFLVX's -65.65%.

DFLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и DFLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор