PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYV с DFLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYV и DFLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYV и DFLVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
4.08%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью 4.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYV имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции DFLVX немного отстают с 11.15%.


SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%

DFLVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.08%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.62%
3 года*
14.87%
5 лет*
10.06%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Сравнение комиссий SPYV и DFLVX

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPYV vs. DFLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина

DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c DFLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYVDFLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.13

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.63

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

6.16

-1.07

SPYV vs. DFLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFLVX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и DFLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYVDFLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.13

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.10

Корреляция

Корреляция между SPYV и DFLVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и DFLVX

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности DFLVX в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.62%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%

Просадки

Сравнение просадок SPYV и DFLVX

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и DFLVX.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYVDFLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-65.65%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-12.28%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-19.83%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-41.79%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-4.06%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-8.52%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.80%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и DFLVX

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 3.79%, в то время как у DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYVDFLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.16%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

8.48%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

16.53%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.95%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

18.40%

-1.44%