PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с BBCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с BBCA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value, while BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYV returned 10.68%/yr vs 11.39%/yr for BBCA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.19%/yr for BBCA.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и BBCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у BBCA с доходностью 8.72%.

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%

BBCA

1 день
-1.27%
1 месяц
1.57%
С начала года
8.72%
6 месяцев
12.76%
1 год
29.69%
3 года*
21.63%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и BBCA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-10.97%
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		8.72%34.40%12.79%14.92%-12.53%28.16%6.20%28.93%-15.39%

Correlation

The correlation between SPYV and BBCA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.77

The correlation between SPYV and BBCA shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYV и BBCA

Секторы
SPYV
BBCA

Технологии

21.2%
8.4%

Финансовые услуги

14.7%
38.4%

Здравоохранение

11.6%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
3.8%

Промышленность

10.6%
9.9%

Потребительский защитный сектор

9.2%
3.2%

Энергетика

7.4%
18.8%

Коммунальные услуги

4.4%
2.0%

Сырьевые материалы

3.4%
14.4%

Недвижимость

3.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
1.1%

Технологии

SPYV
21.2%
BBCA
8.4%

Финансовые услуги

SPYV
14.7%
BBCA
38.4%

Здравоохранение

SPYV
11.6%
BBCA
0.2%

Потребительский циклический сектор

SPYV
10.9%
BBCA
3.8%

Промышленность

SPYV
10.6%
BBCA
9.9%

Потребительский защитный сектор

SPYV
9.2%
BBCA
3.2%

Энергетика

SPYV
7.4%
BBCA
18.8%

Коммунальные услуги

SPYV
4.4%
BBCA
2.0%

Сырьевые материалы

SPYV
3.4%
BBCA
14.4%

Недвижимость

SPYV
3.3%
BBCA
0.2%

Коммуникационные услуги

SPYV
3.2%
BBCA
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с EFVBBCA с BBUSBBCA с VTIBBCA с DVYA

Доходность на риск

SPYV vs. BBCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c BBCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVBBCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.21

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.94

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.54

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

14.56

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. BBCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBCA равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и BBCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVBBCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.21

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.61

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SPYV и BBCA

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки BBCA в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и BBCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVBBCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-42.81%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-8.43%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-12.77%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-24.43%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.27%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-5.87%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.04%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и BBCA

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 1.98%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVBBCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.38%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

10.85%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

13.49%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

16.69%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

20.14%

-3.20%

Сравнение комиссий SPYV и BBCA

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BBCA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и BBCA

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности BBCA в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.74%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and BBCA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBCA has higher volatility (3.38%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs BBCA's -42.81%.

On 5-year performance, BBCA leads with 11.39% vs 10.68% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBCA has performed better with a 11.39% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for BBCA.

BBCA has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.70% for SPYV.

SPYV is categorized as S&P 500, while BBCA is Canada Equities. SPYV tracks S&P 500 Value, while BBCA tracks Morningstar Canada Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.19% for BBCA.

BBCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и BBCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор