Сравнение SPYI с TSPY
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPYI returned 23.19% vs 26.85% for TSPY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у TSPY с доходностью 8.92%.
SPYI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYI и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 8.08% | 16.67% | 5.78% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 8.92% | 17.29% | 6.14% |
Correlation
The correlation between SPYI and TSPY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between SPYI and TSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI vs. TSPY — Ранг доходности на риск
SPYI
TSPY
Сравнение SPYI c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.43 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.80 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.73 | 12.47 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.31 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и TSPY
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -18.02% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -9.63% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.39% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -2.52% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.16% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и TSPY
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 1.78%, в то время как у TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 2.55% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 8.72% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 11.68% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 16.04% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 16.04% | -3.13% |
Сравнение комиссий SPYI и TSPY
И SPYI, и TSPY имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и TSPY
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности TSPY в 13.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.60% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.71% | 13.69% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPYI and TSPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSPY has higher volatility (2.55%) compared to SPYI (1.78%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs TSPY's -18.02%.
On 1-year performance, TSPY leads with 26.85% vs 23.19% for SPYI. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 26.85% return vs 23.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYI and TSPY have the same expense ratio: 0.68% per year.
TSPY has the higher dividend yield at 13.71%, compared with 11.60% for SPYI.
They also come from different issuers: Neos and TappAlpha.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYI и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор