PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с IAUI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYI с IAUI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI).

SPYI и IAUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYI и IAUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYI и IAUI

2026 (YTD)2025
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%14.41%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		6.76%20.56%

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью 6.76%.

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUI

1 день
1.74%
1 месяц
-9.46%
С начала года
6.76%
6 месяцев
17.96%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

NEOS Gold High Income ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с KGLDIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCI

Сравнение комиссий SPYI и IAUI

SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.

IAUI
NEOS Gold High Income ETF
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

SPYI vs. IAUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IAUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c IAUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYIIAUIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. IAUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYIIAUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.74

-0.73

Корреляция

Корреляция между SPYI и IAUI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и IAUI

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности IAUI в 9.83%

TTM2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		9.83%6.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYI и IAUI

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, примерно равная максимальной просадке IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и IAUI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYIIAUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-16.88%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-9.46%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-1.89%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и IAUI

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYIIAUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

20.80%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

20.80%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

20.80%

-7.68%