Сравнение SPYI с IAUI
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both Derivative Income funds from Neos. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью 1.64%.
SPYI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYI и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.72% | 14.41% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
Correlation
The correlation between SPYI and IAUI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI vs. IAUI — Ранг доходности на риск
SPYI
IAUI
Сравнение SPYI c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.13 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и IAUI
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, примерно равная максимальной просадке IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -16.88% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -13.80% | +13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -3.45% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 20.31% | -10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 20.31% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 20.31% | -7.39% |
Сравнение комиссий SPYI и IAUI
SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и IAUI
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что меньше доходности IAUI в 12.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.64% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI and IAUI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 12.65%, compared with 11.64% for SPYI.
Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для SPYI и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор